a:

O erro padrão é usado na negociação como um indicador para medir a volatilidade no preço em relação a uma linha de regressão linear.

O que é um erro padrão?

Um erro padrão é uma medida de quão amplamente dispersa uma gama de valores é de uma média ou média. Quando se trata de ações, títulos ou trocas estrangeiras, a dispersão pode ser considerada como a diferença efetiva entre o preço médio eo preço de fechamento.

Quanto maior a diferença entre o preço médio e o preço de fechamento, maior o erro padrão e, portanto, a volatilidade do estoque, das obrigações ou da moeda. Um erro padrão menor significa que há uma diferença menor entre o preço médio eo preço de fechamento, sinalizando uma menor volatilidade.

Como o erro padrão é usado na negociação?

O erro padrão é usado pelos investidores para medir a volatilidade de um produto de investimento. Ao medir a volatilidade, um investidor pode avaliar o risco de investir em um determinado veículo de investimento.

Normalmente, um investidor é capaz de traçar uma "linha de melhor ajuste" ou uma linha de regressão linear que mostra o preço médio diário para uma variedade de datas. Isso cria uma linha de tendência para um produto de investimento específico. Se a linha de tendência aumenta constantemente, pode sinalizar que o investimento é uma boa idéia.

Se, no entanto, a linha de regressão linear tiver um grande erro padrão, significa que há alta volatilidade dentro da linha de tendência. O preço de abertura de um investimento pode diferir muito do preço de fechamento, mas, como a linha de regressão linear traça os preços médios, não leva em consideração esta volatilidade.

Dependendo do nível de risco ou da estratégia de investimento de um investidor, um erro de alto padrão pode ser ruim ou bom. As pessoas que procuram investimentos seguros devem ficar longe de erros de alto padrão, enquanto os comerciantes de dias ou pessoas com tolerâncias de alto risco podem considerar os mesmos investimentos atraentes.