Um contrato de livro-base é o mesmo que um contrato de hedge-to-arrive (HTAC). Ambos foram amplamente utilizados desde o início da década de 1990. Os quatro tipos de contratos hedge-to-arrive podem variar de direto a relativamente complexo e arriscado. Além disso, alguns podem ser muito mais arriscados do que a especulação típica no mercado de futuros. Os quatro tipos de contratos de hedge-to-cheg são: não roll, rolamento intra-ano, rolamento intercalar (que envolve um ano de produção) e laminação plurianual.
Estes contratos permitem que o vendedor estabeleça o nível de futuros na data do contrato, ao mesmo tempo que permite ao vendedor decidir o nível de base mais tarde. Essas permissões, de fato, transferem o risco do vendedor para o comprador na data estipulada do contrato.
Esta pergunta foi respondida por Richard C. Wilson.
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