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Existem várias vantagens associadas ao uso do coeficiente de variação (COV). COV é uma medida estatística que é normalizada para que não tenha dimensões. É uma medida de dispersão e é usado no lugar do desvio padrão para comparar conjuntos de dados com diferentes medidas e meios significativamente diferentes. Também é útil para medir o risco.

Como medida de risco, é usado para medir a volatilidade nos preços de ações e outros títulos. Permite aos analistas avaliar e comparar os riscos associados a diferentes investimentos potenciais. Portanto, ele pode ser usado para medir e gerenciar riscos de investimento.

COV é sem dimensões ou não unitizado porque é expresso como uma porcentagem e, portanto, é independente da unidade de medida que é usada em seu cálculo. É a proporção do desvio padrão para a média e seu valor é sempre positivo. A fórmula para calcular COV é COV = Desvio padrão / retorno esperado.

Existem várias etapas envolvidas no cálculo de COV. Primeiro, determine a média adicionando todas as variáveis ​​independentes no conjunto de dados e dividindo pelo número de variáveis. Em seguida, encontre a diferença entre cada variável e a média. As diferenças são então quadradas para chegar à variação. O desvio padrão é então calculado ao encontrar a raiz quadrada da variância. O desvio padrão resultante é então usado juntamente com a média para calcular COV.

Existem vários outros termos que são sinônimo de COV. Estes incluem coeficiente de variação, risco unificado e desvio padrão relativo.