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Entre as desvantagens de usar o coeficiente de variação (COV) é a incapacidade de calculá-lo de forma alguma se a média do conjunto de dados que você está usando é zero. Além disso, COV pode ser enganosa se os dados contiverem números positivos e negativos e a média é próxima de zero. Portanto, COV só é considerado razoável e útil nos modelos de predição se as variáveis ​​incluirem apenas valores positivos.

COV é uma variável estatística que às vezes é usada em lugar do desvio padrão (SD) ao comparar o grau de variação entre conjuntos de dados que são medidos em unidades diferentes e que possuem meios significativamente diferentes. A média é a média dos valores em um conjunto de dados. O SD é uma medida da dispersão de valores sobre a média.

COV é expresso em forma de porcentagem e representa a proporção de SD para a média, fornecendo outra maneira de descrever a variação de dados. Ele pode ser usado para medir o risco relativo e, portanto, usado em finanças para calcular os riscos associados a uma carteira de investimentos. A fórmula para COV é SD / retorno esperado. O cálculo consiste em quatro etapas, incluindo o cálculo da média, a variância, o desvio padrão e, finalmente, COV.

Um COV baixo é indicativo de baixo risco e um COV elevado significa alto risco. Isso indica que se os valores residuais de um modelo forem pequenos em relação ao valor previsto, então o modelo é um bom ajuste. Para investir, a COV é muito útil para comparar diferentes investimentos. Um portfólio diversificado de ativos é sempre recomendado para reduzir o risco de grandes flutuações nos retornos de um único investimento. Portanto, o risco e a diversificação estão negativamente relacionados; isto é, à medida que a diversificação aumenta, o risco diminui.