O iShares Russell 2000 (NYSEARCA: IWM IWMiSh Russ 2000148. 78 + 0. 11% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é uma troca negociada fundo (ETF) que busca gerar resultados de investimento que correspondem ao preço geral e ao rendimento de um índice composto por empresas de pequena capitalização dos EUA conhecidas como o Índice Russell 2000. A partir de 14 de julho de 2015, desde a data de início em 22 de maio de 2000, a ETF iShares Russell 2000 alcançou um retorno anualizado médio total de 8. 02% seguindo o índice Russell 2000.
As atuais 10 principais explorações da ETF são 0,28% Anacor Pharmaceuticals Incorporated (ANAC), 0,25% Team Health Holdings Incorporated (TMH), 0,25% Tyler Technologies Incorporated (TYL), 0,24% Manhattan Associates Incorporado (MANH), 0. 23% West Pharmaceutical Services Incorporated (WST), 0. 23% Maximus Incorporated (MMS), 0. 23% Cepheid (CPHD), 0. 23% Investors Bancorp Incorporated (ISBC), 0. 23 % Neurocrine Biosciences Incorporated (NBIX) e 0. 22% Ultragenyx Pharmaceutical Incorporated (RARE). O peso dessas participações na IWM tem como objetivo replicar as principais participações do índice Russell 2000.

O iShares Russell ETF é uma cesta bem diversificada de estoques de pequena capitalização. A IWM aloca seu fundo para múltiplos setores, como 24. 52% para as finanças, 16. 60% para a tecnologia da informação, 16. 47% para os cuidados de saúde, 14. 72% para consumo discricionário, 12,7% para os industriais, 3. 91% para materiais, 3. 61% para energia, 3. 34% para utilitários, 3. 07% para bens de consumo e 0, 82% para telecomunicações. A IWM também aloca uma pequena parcela, 0. 24%, do seu fundo para caixa e / ou derivativos.

Características

O iShares Russell 2000 ETF é estruturado como uma empresa de investimento de capital aberto, que é administrada pela BlackRock iShares e distribuída pela BlackRock Investments, LLC. A partir de 13 de julho de 2015, a IWM possui 1, 978 participações, excluindo caixa e outros derivativos, e US $ 30. 5 bilhões em ativos líquidos. O iShares Russell 2000 ETF está listado na Bolsa de Valores de Nova York Arca Exchange (NYSE Arca). A IWM rastreia a referência principal para estoques de U. S. de pequena capitalização e fornece acesso a 2 000 ações de pequena capitalização, que possuem capitalizações de mercado inferiores a US $ 1 bilhão, em um único fundo.
Em 31 de março de 2014, o ETF iShares Russell 2000 mantém um índice de despesas líquidas de 0,20%, que é relativamente baixo em comparação com a média da categoria de 0,35%. Isto deve-se ao baixo índice de rotatividade do fundo de 19%, o que indica que o iShares da BlackRock gerencia passivamente o fundo.

Adequação e Recomendações

Uma vez que o ETF iShares Russell 2000 acompanha o Índice Russell, os investidores podem se beneficiar de pequenas empresas públicas da U. S. No entanto, os investidores devem ser cautelosos com os riscos associados a este fundo, tais como risco país, risco cambial, risco econômico e risco de taxa de juros.Os investidores devem particularmente prestar muita atenção ao risco econômico da U. S. e à estabilidade financeira. Em tempos de instabilidade econômica, a IWM pode sofrer muito, já que as empresas menos estabelecidas são susceptíveis de sair do mercado.

A partir de 29 de junho de 2015, a IWM possui um alfa de cinco anos próximo de -3. 86, um beta de 1. 26, um desvio padrão de 16. 76%, um retorno anualizado médio de 16. 30% e uma razão Sharpe de 1. 03. De acordo com essas estatísticas da teoria moderna da carteira (MPT), com base na alfa do fundo, a IWM apresentou desempenho inferior ao índice MSCI ACWI NR USD em 3. 86%.

O beta do fundo de 1. 26 indica que é teoricamente 26% mais volátil do que o índice MSCI ACWI NR USD, também conhecido como índice padrão. O índice de Sharpe, de cinco anos, do fundo, é de 1. 03, indica que os investidores são longos, o fundo apenas possui retornos adequados quanto à quantidade de risco que eles tomam.
Com base nas estatísticas MPT do ETF iShares Russell 2000, um investimento no ETF iShares Russell 2000 é adequado para investidores que seguem uma estratégia agressiva de investimento em crescimento. O fundo é recomendado para investidores que desejam exposição a ações de U. S. de pequena capitalização e têm uma tolerância de risco moderada a alta. A IWM também é adequada para investidores que buscam diversificar suas alocações de estoque da U. S., mantendo ao mesmo tempo o potencial de crescimento a longo prazo em suas carteiras.