Índice:
Os retornos históricos agregados sobre futuros e produtos relacionados ao futuro foram bastante bons desde que os dados foram rastreados, embora isso seja verdade para qualquer instrumento de investimento ao longo de várias décadas. Em comparação com as ações, os futuros tendem a ser voláteis no curto prazo e apresentam um risco de queda mais significativo. Alguns tipos de futuros são recém-chegados relativos ao mundo dos investidores, tornando mais difícil a comparação de retornos históricos com instrumentos mais longos.
Commodity Futures
Os futuros de commodities gerenciadas são o tipo de produto de futuros mais comum, em particular os futuros de commodities agrícolas. Ao longo dos últimos 45 anos, os retornos futuros das commodities estão em linha com as ações e têm um retorno agregado geral muito maior do que os títulos de grau de investimento. Os futuros de commodities têm aproximadamente zero correlação com as ações, apesar de desempenhos notavelmente semelhantes ao longo desse período.
De acordo com os dados do Wall Street Journal, os futuros de commodities tendem a apresentar melhores resultados durante os períodos de expansão e períodos de inflação relativamente alta. Em tempos difíceis, as commodities são inferiores aos outros ativos, especialmente os títulos. O Bloomberg Commodity Index perdeu mais de 20% em três ocasiões distintas nas duas últimas décadas: 27% em 1998, 20% em 2001 e 36% em 2008.
Ciclos Econômicos e Futuros
A própria natureza dos contratos de futuros significa que eles descartam os retornos futuros de forma menos significativa do que os retornos de ações e obrigações. Os comerciantes técnicos às vezes procuram a diferença entre futuros e ações tradicionais para prever movimentos nos ciclos econômicos. Os futuros tendem a apresentar melhores resultados no início de uma expansão e a uma menor performance quando o crescimento começa a diminuir.
No entanto, alguns analistas acreditam que essa tendência começará a enfraquecer-se à medida que os comerciantes buscam os futuros como apenas uma parte de um portfólio equilibrado. Tornou-se mais popular para adicionar futuros gerenciados como uma forma de diversificação - precisamente porque mantêm pouca correlação com as ações tradicionais.
Opções de negociação em contratos de futuros | Os contratos de futuros
Estão disponíveis para todo tipo de produtos financeiros, desde índices de ações até metais preciosos. As opções de negociação com base em futuros significam comprar opções de compra ou venda com base na direção em que você acredita que um produto financeiro subjacente se moverá ou escrevendo opções de renda.
Os Principais Proxies de Equidade para os Mercados Futuros (SPY, IWM) | Os mercados de futuros da
Possuem proxies de capital altamente liquidos para quase todos os principais contratos, oferecendo maiores opções para comerciantes e investidores.
Como as carteiras da fronteira eficiente foram executadas historicamente?
Explore como a fronteira eficiente é usada na seleção de carteiras de investimento. Descubra como os riscos e os retornos são usados para encontrar a curva de fronteira eficiente.