Os comerciantes confiaram em médias móveis para ajudar a identificar pontos de entrada de negociação de alta probabilidade e saídas lucrativas por muitos anos. Um problema bem conhecido com as médias móveis, no entanto, é o atraso grave que está presente na maioria dos tipos de médias móveis. A média móvel exponencial dupla (DEMA) fornece uma solução calculando uma metodologia de média mais rápida.

Tutorial: Médias móveis

Histórico da Média móvel exponencial dupla Na análise técnica, o termo média móvel refere-se a uma média de preço para um instrumento comercial específico ao longo de um período de tempo especificado. Por exemplo, uma média móvel de 10 dias calcula o preço médio de um instrumento específico nos últimos 10 dez dias; uma média móvel de 200 dias calcula o preço médio dos últimos 200 dias. Cada dia, o período de look-back avança para basear cálculos no último X número de dias. Uma média móvel aparece como uma linha suave e curva que fornece uma representação visual da tendência de longo prazo de um instrumento. As médias móveis mais rápidas, com períodos mais curtos, são mais rápidas; as médias móveis mais lentas, com períodos mais longos, são mais suaves. Porque uma média móvel é um indicador retroativo, está atrasado.

A média móvel exponencial dupla (DEMA), mostrada na Figura 1, foi desenvolvida por Patrick Mulloy na tentativa de reduzir a quantidade de tempo de latência encontrado nas médias móveis tradicionais. Foi introduzido pela primeira vez na revista Análise técnica de Stocks & Commodities no artigo de Mulloy "Suavizando dados com médias móveis mais rápidas". (Para obter um guia sobre análise técnica, dê uma olhada no nosso Tutorial de Análise Técnica. )

Figura 1: Este gráfico de um minuto do contrato de futuros e-mini Russell 2000 mostra duas médias móveis exponenciais duplas diferentes; um período de 55 anos aparece em azul, um período de 21 em rosa.

Fonte: Tradestation

Cálculo de um DEMA Como Mulloy explica em seu artigo original, "o DEMA não é apenas um EMA duplo com o dobro do tempo de atraso de um único EMA, mas é uma implementação composta de um único e EMAs duplas que produzem outra EMA com menos atraso do que as duas originais ".

Em outras palavras, o DEMA não é simplesmente dois EMAs combinados, ou uma média móvel de uma média móvel, mas é um cálculo tanto de solteiro como duplo EMAs.

Quase todas as plataformas de análise de negociação possuem o DEMA incluído como um indicador que pode ser adicionado aos gráficos. Portanto, os comerciantes podem usar o DEMA sem saber a matemática por trás dos cálculos e sem ter que escrever ou inserir nenhum código.

Comparando o DEMA com as médias móveis tradicionais As médias móveis são um dos métodos mais populares de análise técnica. Muitos comerciantes usam-nos para detectar reversões de tendência, especialmente em um cruzamento médio móvel, onde duas médias móveis de diferentes comprimentos são colocadas em um gráfico.Pontos onde as médias móveis cruzam podem significar oportunidades de compra ou venda.

A DEMA pode ajudar os comerciantes a detectar reversões mais cedo porque é mais rápido responder às mudanças na atividade do mercado. A Figura 2 mostra um exemplo do contrato de futuros e-mini Russell 2000. Este gráfico de um minuto tem quatro médias móveis aplicadas:

• 21 meses DEMA (rosa)
• 55-período DEMA (azul escuro)
• 21 meses MA (azul claro)
• 55-período MA ( verde claro)

Figura 2: Este gráfico de um minuto do contrato de futuros e-mini Russell 2000 ilustra o tempo de resposta mais rápido do DEMA quando usado em um cruzamento. Observe como o crossover DEMA em ambos os casos aparece significativamente mais cedo do que os cruzamentos do MA.

Fonte: Tradestation

O primeiro cronômetro DEMA aparece às 12: 29 e a barra seguinte abre a um preço de $ 663. 20. O cruzamento de MA, por outro lado, forma às 12: 34 e o preço de abertura do próximo bar é de US $ 660. 50. No próximo conjunto de crossovers, o cronômetro DEMA aparece em 1: 33 e a próxima barra abre em US $ 658. O MA, em contraste, se forma em 1: 43, com a próxima barra de abertura em $ 662. 90. Em cada caso, o cronômetro DEMA oferece uma vantagem em entrar na tendência anterior ao cruzamento do MA. (Para obter mais informações, leia o Tutorial de médias móveis .)

Negociação com um DEMA Os exemplos de cruzamento em média móvel acima ilustram a eficácia de usar a média móvel exponencial mais rápida e rápida. Além de usar o DEMA como um indicador autônomo ou em uma configuração crossover, o DEMA pode ser usado em uma variedade de indicadores, onde a lógica é baseada em uma média móvel. As ferramentas de análise técnica, como a Bollinger Bands®, a convergência / divergência média móvel (MACD) e a média móvel exponencial tripla (TRIX) baseiam-se em tipos de média móvel e podem ser modificados para incorporar um DEMA em lugar de outros tipos mais tradicionais de médias móveis.

A substituição da DEMA pode ajudar os comerciantes a detectar diferentes oportunidades de compra e venda que estão à frente das providenciadas pelas MAs ou EMAs tradicionalmente usadas nestes indicadores. Obviamente, entrar em uma tendência mais cedo e não mais tarde geralmente leva a maiores lucros. A Figura 2 ilustra esse princípio - se usássemos os cruzamentos como sinais de compra e venda, entraríamos nas negociações significativamente mais cedo quando usar o cronômetro DEMA em oposição ao cruzamento de MA.

Bottom Line Traders e investidores utilizaram há muito tempo médias móveis em suas análises de mercado. As médias móveis são uma ferramenta de análise técnica amplamente utilizada que fornece um meio de visualizar e interpretar rapidamente a tendência a longo prazo de um determinado instrumento de negociação. Uma vez que as médias móveis por sua própria natureza são indicadores de atraso, é útil ajustar a média móvel para calcular um indicador mais rápido e mais responsivo. A média móvel exponencial dupla fornece aos comerciantes e investidores uma visão da tendência a longo prazo, com a vantagem de ser uma média móvel mais rápida com menos tempo de atraso. (Para leitura relacionada, dê uma olhada em Comportamento MACD médio móvel e Vs simples.Médias móveis exponenciais. )