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Desvio padrão e variância, embora conceitos matemáticos básicos, desempenham papéis importantes em muitas áreas do setor financeiro, incluindo contabilidade, economia e investimento. Ao investir, por exemplo, uma compreensão firme do cálculo e interpretação dessas duas medidas é crucial para a criação de uma estratégia comercial efetiva.

Tanto o desvio padrão quanto a variância são derivados da média de um determinado conjunto de dados. Enquanto a média é simplesmente a média de todos os pontos de dados, a variância mede o grau médio em que cada ponto difere da média. Quanto maior a variação, maior o intervalo de dados geral. Para a variância, primeiro calcule a diferença entre cada ponto e a média. Os resultados são quadrados e promediados para produzir a variância. Por motivos de simplicidade, este exemplo usa um conjunto de dados consistindo nos números entre 1 e 10, dando uma média de 5. 5. A quadratura da diferença entre cada ponto de dados e a média e a média dos quadrados renderiza uma variância de 8. 25. <

O desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada da variância. O cálculo da variância usa quadrados, pois pesa mais atípicos que os dados muito próximos da média. Isso também impede que diferenças acima da média cancelem as abaixo, o que às vezes pode resultar em uma variância de zero. No entanto, devido a esta quadratura, a variância não está mais na mesma unidade de medida que os dados originais. Tomando a raiz da variância significa que o desvio padrão é restaurado para a unidade de medida original. Para comerciantes e analistas, esses dois conceitos são de suma importância, pois o desvio padrão é usado para medir a volatilidade do mercado, o que, por sua vez, desempenha um papel importante na criação de uma estratégia comercial rentável.