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Embora o setor financeiro possa ser complexo, uma compreensão do cálculo e da interpretação dos blocos de construção matemáticos básicos ainda é a base para o sucesso, seja em contabilidade, economia ou investimento. Desvio padrão e Z-score são dois desses fundamentos. Uma compreensão firme de como calcular e utilizar essas duas medidas permite uma análise mais aprofundada de padrões e mudanças em qualquer conjunto de dados, desde despesas de negócios até preços de ações.

O desvio padrão é essencialmente um reflexo da quantidade de variabilidade dentro de um dado conjunto de dados. Para calcular o desvio padrão, primeiro calcule a diferença entre cada ponto de dados e a média. As diferenças são então quadradas, somadas e médias para produzir a variância. O desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada da variância, que o traz de volta à unidade de medida original.

O escore Z, ao contrário, é o número de desvios-padrão que um dado ponto de dados reside na média. Para calcular o escore Z, basta subtrair a média de cada ponto de dados e dividir o resultado pelo desvio padrão. Para os pontos de dados que estão abaixo da média, o escore Z é negativo. Na maioria dos grandes conjuntos de dados, 99% dos valores têm um escore Z entre -3 e 3, o que significa que estão dentro de três desvios padrão acima e abaixo da média.

Ao investir, o desvio padrão e o escore Z podem ser ferramentas úteis para determinar a volatilidade do mercado. À medida que o desvio padrão aumenta, indica que a ação do preço varia muito dentro do prazo estabelecido. Dada esta informação, a pontuação Z de um preço específico indica o quão típico ou atípico esse movimento se baseia no desempenho anterior. Bollinger Bands é um indicador técnico usado por comerciantes e analistas para avaliar a volatilidade do mercado com base no desvio padrão. Simplificando, eles são uma representação visual do Z-score. Para qualquer preço determinado, o número de desvios padrão da média é refletido pelo número de Bandas Bollinger entre o preço e a média móvel exponencial (EMA).