As aplicações informáticas tornaram fácil a automatização do comércio, especialmente para atividades intensivas de curto prazo, como day trading, tornando o uso de software comercial muito popular. O debate continua sobre o potencial de lucro que pode ser derivado de forma realista das atividades comerciais diárias, já que a corretora e as comissões levam a maior parte do potencial de lucro disponível. Assim, torna-se muito importante selecionar o software de negociação do dia certo com uma análise de custo benefício, avaliação de sua aplicabilidade às necessidades / estratégias de negociação individuais, bem como os recursos e funções que você precisa.

A negociação diária é uma atividade de negociação com prazo limitado, onde as posições de compra ou venda são tomadas e fechadas no mesmo dia de negociação, com o objetivo de obter lucros em menores diferenciais de preços em volumes de grandes encomendas por compras freqüentes e vendendo, geralmente em alavancagem.

O que é o software de troca do dia?

O software de troca de dia é um programa de computador automatizado, geralmente fornecido por corretores para ajudar os clientes a realizar suas atividades comerciais dia de forma eficiente e atempada. Eles permitem que os comerciantes obtenham lucros que seriam difíceis de conseguir por meros mortais. Para e. g. um comerciante do dia pode achar impossível acompanhar manualmente dois indicadores técnicos (como médias móveis de 50 e 200 dias) em três ações diferentes de sua escolha, mas um software de negociação de dia automatizado pode facilmente fazê-lo e colocar trocas, uma vez que o critério estabelecido é conheceu.

Os recursos e funções disponíveis podem diferir de um software para o próximo e podem vir em versões diferentes. Além dos corretores, os fornecedores independentes também oferecem software de troca do dia, o que tende a ter recursos mais avançados.

Como funciona o software comercial?

Três características básicas de qualquer software de troca de dia incluem:

• Funcionalidade que permite a configuração da estratégia de negociação (com base em indicadores técnicos / notícias / sinais de negociação / reconhecimento de padrões), no sistema de negociação
• Função automatizada de colocação de pedidos ( geralmente com o acesso direto ao mercado), uma vez que os critérios sejam atendidos
• Ferramentas analíticas para continuar a avaliação das participações existentes (se houver), desenvolvimentos e recursos do mercado para agir de acordo com eles

Qualquer dia, o software de negociação exigirá uma configuração única da estratégia de negociação com a definição dos limites de negociação, colocando o sistema em dados ao vivo e deixando-o executar os negócios.

Aqui está um exemplo simples. Suponha que um ABC de ações seja cotado em bolsa nas bolsas de valores da NYSE e NASDAQ. Você está procurando por oportunidades de arbitragem e há um software de troca de dias disponível para isso. Você configura o seguinte:

• Selecione estoque ABC para arbitragem e selecione dois mercados (NYSE e NASDAQ) para negociação
• Supondo que ambas as pernas do comércio intradiário custam um total de 0.1 USD por ação para corretagem e comissão; você procura procurar diferenciais de preços entre os dois mercados que excedam esse valor. Então, você estabeleceu (digamos 0,2 USD ou acima) como o diferencial de preços - i. e. o software deve executar uma ordem de compra e venda simultânea apenas se os preços de compra e venda nos dois mercados (NYSE e NASDAQ) forem diferentes em 0. 2 USD (ou mais)
• Defina o nº. de ações a serem compradas e vendidas em uma ordem (digamos 10 000 ações)
• Deixe esta configuração entrar em operação.

Diga que o software identifica que a ABC possui cotações de 62. 10 USD na NYSE e 62. 35 USD no NASDAQ (diferencial de 0. 25 USD) para encomendas superiores ao limite estabelecido de 10 000 ações. O dia do software de negociação iniciará o comércio à medida que corresponda aos critérios definidos e enviará ordens para as duas bolsas (comprar a preços mais baixos e vender a preços mais elevados). Se tudo correr bem, este dia, o software de negociação fará (62. 35 - 62. 10 - 0. 1 = 0. 15) * (10 000) = 1, 500 USD de lucro líquido para o comerciante em um flash.

Os aprimoramentos adicionais no software acima podem incluir características de stop-loss - digamos, se apenas o seu comércio de compras for executado, mas não o comércio de vendas. Como o dia de negociação de software prosseguir com a posição longa? Algumas opções podem ser incluídas como recursos aprimorados no software:

• Continue a procurar oportunidades de venda a preços identificados por um horário específico. Se nenhuma oportunidade for identificada em tempo especificado, desligue a posição à perda.
• Defina limites de perda de parada e desligue a ordem de compra, se o limite for atingido
• Mudar para uma técnica de média: compre mais ações a preços mais baixos para reduzir o preço global

O anterior é um exemplo de arbitragem onde as oportunidades comerciais são de curta duração. Muitos desses tipos de atividades comerciais diárias podem ser configuradas através do software de troca diária e, portanto, torna-se extremamente importante selecionar o que corresponde às suas necessidades.

Características do software de bom dia:

• Independência da plataforma: A menos que um comerciante esteja executando algoritmos altamente complexos para negociação diária que exigem computadores dedicados de ponta, é aconselhável ir com uma oferta de software baseado na web. Os benefícios incluem: conectividade de qualquer lugar, sem instalações manuais de atualizações e sem custos de manutenção. No entanto, se você estiver usando algoritmos altamente complexos que exigem computação avançada, é melhor considerar o software dedicado para instalação instalada, embora isso seja dispendioso.
• Suas necessidades específicas para o dia de negociação: Você está seguindo uma estratégia de negociação de dia simples de rastreamento médio móvel em ações, ou você está buscando implementar uma estratégia de negociação complexa delta-neutral, incluindo opções e ações? Você precisa de um feed forex ou você está negociando em produtos específicos, como opções binárias? Confiar nos créditos sobre o conteúdo do site dos corretores de ações não é suficiente para entender a oferta. Peça uma versão de avaliação e avalie-a minuciosamente durante a fase inicial. Alternativamente, verifique o tutorial da tela por tela (se disponível) do corretor de bolsa ou fornecedor para entender claramente o ajuste certo para suas necessidades de negociação diária.
• Recursos adicionais: O dia de negociação tenta capitalizar os movimentos de preços a curto prazo durante o dia. Tais movimentos de preços a curto prazo são, por sua vez, impulsionados principalmente por notícias e oferta / demanda (entre outros fatores). A sua estratégia de negociação no dia exige notícias, gráficos, dados de nível 2, conectividade exclusiva para mercados específicos (como OTC), feeds de dados específicos, etc.? Em caso afirmativo, estes estão incluídos no software ou o comerciante deve se inscrever separadamente de outras fontes, aumentando assim o custo?
• Características analíticas: Preste atenção ao conjunto de recursos analíticos que oferece. Aqui estão alguns deles:

1. Indicadores técnicos / Reconhecimento de padrões : Para comerciantes que tentam se beneficiar de prever o futuro nível de preços e direção, há uma grande quantidade de indicadores técnicos disponíveis. Uma vez que o comerciante finalize os indicadores técnicos a seguir, ele / ela deve garantir que o software de troca do dia suporte a automação necessária para o processamento eficiente de negócios com base no indicador técnico desejado.
2. Reconhecimento de Oportunidades de Arbitragem : Para se beneficiar da ligeira diferença de preço de uma participação cotada em múltiplos mercados, a compra simultânea (a uma baixa troca de preços) e a venda (em um mercado de alto preço) possibilitam oportunidades de lucro e é uma das estratégias comumente seguidas usando o software de troca diária. Isso requer uma conexão com ambos os mercados, a capacidade de verificar as diferenças de preços à medida que ocorrem e executar trocas em tempo hábil.
3. Estratégias baseadas em modelos matemáticos: Poucas estratégias de negociação automatizadas baseadas em modelos matemáticos existem - como a estratégia de negociação neutra do delta - que permitem a negociação em uma combinação de opções e sua segurança subjacente, onde os negócios são colocados para compensar resultados positivos e deltas negativos para que o portfólio delta seja mantido em zero. O dia do software de negociação deve ter a inteligência interna para avaliar as participações atuais, verificar os preços de mercado disponíveis e executar operações para equidade e opções conforme necessário.
4. Trend following strategies : Outro grande conjunto de estratégias comumente implementadas através do software de troca do dia.

Como pode ser observado na lista acima, o céu é o limite com programação de computadores e sistemas de software automatizados. Qualquer coisa e tudo pode ser automatizado, com muitas personalizações. Além de selecionar o software de negociação do dia certo, é muito importante testar as estratégias identificadas sobre dados históricos (descontando os custos de corretagem), avaliar o potencial de lucro realista e o impacto dos custos do software comercial diário e apenas então vá para uma assinatura. Esta é outra área a avaliar, já que muitos corretores oferecem funcionalidades de backtest em suas plataformas de software.

• Custo do software de negociação diária: O software está disponível como parte da conta de corretagem padrão ou vem com um custo adicional? Dependendo da sua atividade de negociação individual, a análise de custo benefício deve ser realizada. Deve-se ter cuidado para avaliar as versões disponíveis e seus recursos.A maioria dos softwares de negociação vem por padrão com uma conta de corretagem padrão, mas pode não necessariamente ter todos os recursos necessários para atender às suas necessidades de negociação. Certifique-se de verificar os custos das versões superiores que podem ser significativamente maiores do que o padrão. Estes custos devem ser descontados na avaliação dos retornos da negociação e das decisões tomadas com base apenas nos ganhos realistas.
• Precisão de preços - O corretor e o software de troca de dia suportam a NBBO (National Best Bid and Offer)? Os corretores que são participantes do NBBO são obrigados a executar os negócios do cliente com a melhor oferta disponível e solicitar o preço, garantindo a competitividade dos preços. Dependendo dos regulamentos específicos do país, os corretores podem (ou não) ter o mandato de fornecer os melhores preços de lances e pedidos. Os comerciantes que negociam títulos internacionais com corretores internacionais e software devem considerar confirmar isso para o mercado específico.
• Características de proteção: É emocionante ter software para ganhar dinheiro, mas a proteção é primordial. Com o avanço da tecnologia, existem também "algoritmos e software de cheiro" que tentam identificar as outras ordens laterais no mercado. Eles são projetados para permitir que seus proprietários se beneficiem com isso "sentindo" as ordens do outro lado. Vale a pena considerar se o seu software comercial de dia é vulnerável a tais cheirosos ou se possui recursos preventivos para esconder a exposição a outros participantes do mercado.

A linha inferior

Há horizontes infinitos para explorar com o comércio usando programas de computador e sistemas de software automatizados. Pode ser extremamente emocionante ganhar dinheiro com o botão de um botão, mas é necessário estar plenamente consciente do que está acontecendo atrás da cena - A ordem automática está recebendo o preço certo no mercado certo, é seguir a estratégia certa, e assim por diante. Muitas anomalias de negociação foram atribuídas a sistemas de negociação automatizados. Uma avaliação completa do software de troca de dia com uma compreensão clara da estratégia de negociação desejada pode permitir que os comerciantes individuais colhem os benefícios da negociação diária automatizada.