Como você pode usar o delta para determinar como proteger as opções?

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Como você pode usar o delta para determinar como proteger as opções?
Anonim
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O delta de uma garantia derivada informa a relação entre o preço da segurança subjacente e o próprio preço da segurança.

O delta representa o valor que o preço do derivativo irá alterar quando houver uma alteração no preço subjacente. Por exemplo, suponha que você compre uma opção de compra com um delta positivo 0. 5. A opção de compra aumentará em 50 centavos por cada aumento de $ 1 no preço do ativo subjacente.

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O delta de uma opção ajuda você a determinar a quantidade do elemento subjacente para comprar ou vender. Isso é conhecido como hedge de delta. A cobertura do Delta envolve a negociação de outra segurança para criar uma posição neutra do delta, ou uma posição que tenha um delta zero.

Você pode usar o delta para proteger opções, primeiro determinando se deseja comprar ou vender o ativo subjacente. Quando você compra chamadas ou vende puts, você vende o ativo subjacente. Você compra o recurso subjacente quando vende chamadas ou compra itens. As opções de colocação têm um delta negativo, enquanto as opções de chamadas são positivas.

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Por exemplo, suponha que você compre 15 contratos de opção de chamada com um multiplicador de 100 com um delta de 0. 2. Você é delta longo, então você deve vender deltas para criar uma posição delta-neutra. Em seguida, você precisa encontrar a quantidade do ativo subjacente que você precisa para proteger. Para encontrar a quantidade de cobertura do delta, você multiplica o valor absoluto do delta pelo número de contratos de opção pelo multiplicador. Neste caso, a quantidade é 300, ou igual a (0. 20 x 15 x 100). Portanto, você deve vender esse valor do ativo subjacente para ser delta neutro.

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