No MATLAB, um investidor pode calcular a convexidade de um vínculo invocando uma função "bndconvy" da caixa de ferramentas financeira e especificando diferentes pontos de rendimento, taxa de cupom do bono, data de liquidação, data de vencimento e dia - base da conta. Além disso, o usuário pode especificar outras opções para a função "bndconvy", como uma regra de fim de mês, datas para o primeiro e último pagamento de cupom e valor nominal. O comando completo é "results = bndconvy (Yield, CouponRate, Settle, Maturity, Period, Basis)". Os "resultados" da matriz contêm dois vetores com uma convexidade anual ou anual, convexidade e periodicidade semestral para cada ponto de rendimento.
Em finanças, a convexidade representa uma medida de curvatura na curva extraída da geometria de coordenadas de uma combinação diferente de preços e rendimentos para títulos. A convexidade é uma ferramenta útil no gerenciamento de riscos e para entender o grau em que os preços dos títulos são sensíveis às mudanças nos rendimentos. Um vínculo com um grande nível de convexidade é exposto a uma grande quantidade de risco sistemático.
Suponha que um investidor esteja interessado em calcular a convexidade de uma obrigação com uma taxa de cupom de 7%, data de vencimento de 30 de maio de 2017, data de liquidação em 15 de junho de 2015, pagamentos de cupom semestrais e contagem real / real de dias base. O investidor também especifica três valores de rendimento de 6, 7 e 8% para os quais ele deseja calcular medidas de convexidade.
O investidor precisa criar uma matriz "Rendimento" contendo três rendimentos em termos decimais, especifique taxa de cupom com o comando "Cupom = 0. 07", atribua uma data de liquidação variável com o comando "Settle =" 02-Jun-2015 '", especifique a maturidade com o comando" Maturidade = '30 -Maio-2017', forneça base de pagamento semestral com o comando "Período - 2" e crie uma variável para a contagem diária com o comando "Base" = 0 ". O valor de zero na base de contagem diária significa a contagem real / real do dia.
O comando" results = bndconvy (Yield, Coupon, Settle, Maturidade, Período, Base) "produz uma matriz contendo dois vetores com convexidade anualizada e convexidade periódica.
Como posso calcular a convexidade no Excel?
Aprende como aproximar a convexidade efetiva de uma ligação usando o Microsoft Excel usando uma versão modificada e mais simples da fórmula de convexidade padrão.
Como faço para calcular o erro padrão usando o Matlab?
Aprende a calcular o erro padrão para uma amostra de medida estatística, como a média da amostra, usando comandos padrão do Matlab.
Como faço para calcular a regra de 72 usando o Matlab?
Aprende a calcular os anos que leva para um investimento dobrar ou reduzir para metade com base na taxa de retorno ou inflação usando a regra de 72 em MATLAB.