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O indicador da taxa de volatilidade é projetado como uma medida de faixa de preço. Ele é usado por comerciantes e analistas para marcar os intervalos de preços existentes e para assistir os sinais comerciais gerados por fugas da faixa de preço. O indicador é calculado com base em um intervalo de preços verdadeiro atual e um intervalo de preços verdadeiramente existente. Em um gráfico, o índice de volatilidade é tipicamente plotado como uma linha e aparece em uma segunda janela abaixo da janela do gráfico principal.

A taxa de volatilidade é calculada da seguinte forma:

Current True Range = Máximo (média do dia atual do alto e do fechamento de ontem) - Mínimo (média do baixo de hoje e fechamento de ontem)

Anterior Verdadeiro intervalo em X número de dias = ALTO (média dos preços elevados de cada dia ao longo do período X) - BAIXA (média dos preços baixos de cada dia ao longo do período X)

Rácio de volatilidade = Faixa verdadeira atual / Anterior True Range em X número de dias

Os valores padrão, mais comumente usados ​​para X ao calcular o intervalo verdadeiro anterior são 10 ou 14.

O índice de volatilidade identifica para períodos de comerciantes quando o preço excedeu o seu preço mais recente para uma extensão significativa o suficiente para constituir uma fuga. As leituras precisas que indicam uma ruptura são geralmente adaptadas pelos comerciantes para o estoque ou mercado específico que eles estão negociando, mas uma leitura comumente usada é 0. 5. Esse nível representa o ponto em que o intervalo verdadeiro atual é igual ao dobro do intervalo verdadeiro anterior . Para confirmar os sinais de fuga dados pelo indicador da taxa de volatilidade, os comerciantes freqüentemente usam outros indicadores técnicos, como o volume, uma vez que o volume de negócios geralmente aumenta acentuadamente durante os períodos de mercado.