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O canal da tartaruga destina-se a circunscrever o preço de tal forma que qualquer fuga do canal deve ser um sinal definitivo de forte impulso de mercado na direção da fuga.

O canal de tartarugas foi desenvolvido por Richard Donchian e recebeu o nome de um grupo de comerciantes a quem treinou. É uma das várias fórmulas de canais de preços, como as bandas de Bollinger ou os canais Keltner, que fornecem sinais de troca e são comumente usados ​​para negociação bancária. O canal de tartarugas é formado ao traçar o período de 20 períodos alto e baixo, com uma média da linha central dos dois preços. A fórmula simples é calculada da seguinte forma:

Banda do canal superior: preço alto de 20 períodos
Banda do canal inferior: preço baixo de 20 períodos
Linha central = (preço alto de 20 períodos + preço baixo de 20 períodos) / 2

As variações comumente usadas da fórmula incluem usar as figuras de um período de tempo de 14 ou 10 períodos. O período de 10 períodos foi usado por Donchian para definir os níveis de stop-loss uma vez que uma posição foi estabelecida. Se uma posição de compra for inserida com base em uma fuga da banda do canal superior, então uma perda de parada inicial é colocada abaixo do período de 10 períodos baixo.

A estratégia de negociação original da Donchian para o canal de tartarugas é comprar breakouts de preço acima da banda superior do canal ou vender breakouts abaixo da faixa inferior do canal. No entanto, uma vez que os comerciantes reconheceram que o canal da tartaruga é muito eficaz em delinear os níveis de preços mais altos e mais baixos de uma tendência sustentada, o canal foi adaptado para uso em operações de swing. Desta forma, eles usam a estratégia de vender perto da banda do canal superior ou comprando perto da banda do canal inferior, antecipando o preço para reverter o curso e voltar para a linha central.