Os técnicos do mercado suíço Etienne Botes e Douglas Siepman apresentaram o indicador vortex na edição de janeiro de 2010 da revista "Análise técnica de estoques e commodities". "Desde então, o novo indicador técnico ganhou força como uma tendência confiável, seguindo um indicador que pode produzir sinais de compra e venda surpreendentemente precisos. No entanto, levará mais alguns anos de testes de mercado e experiência para avaliar completamente o potencial do indicador vortex.

O que é o indicador Vortex?

O indicador do vortex representa duas linhas oscilantes, uma para identificar o movimento da tendência positiva e a outra para identificar o movimento negativo dos preços. Cruzes entre as linhas desencadeiam comprar e vender sinais que são projetados para capturar a ação de tendência mais dinâmica, maior ou menor. Não existe uma configuração neutra para o indicador, que sempre gerará uma tendência de alta ou baixa. Você pode encontrar os cálculos completos do indicador de vórtice aqui.

A construção do indicador gira em torno dos altos e baixos dos últimos dois dias ou períodos. A distância da alta atual para a baixa anterior designa movimento de tendência positiva enquanto a distância entre o baixo atual e o alto anterior designa movimento de tendência negativa. Os movimentos de tendência fortemente positivos ou negativos mostrarão um comprimento mais longo entre os dois números, enquanto o movimento de tendência positivo ou negativo mais fraco mostrará um comprimento menor.

As leituras geralmente são capturadas em 14 períodos (embora o técnico possa escolher qualquer comprimento), e depois ajustado usando o verdadeiro alcance do criador do indicador técnico, J. Welles Wilder. Os resultados são publicados como linhas contínuas abaixo das barras de preços, enquanto os cruzamentos são comparados com outros indicadores de tendência para produzir sinais comerciais válidos. Os comerciantes podem usar o indicador de vortex como um gerador de sinal independente, mas tenha em mente que é vulnerável a whipsaws significativos e falsos sinais em mercados congestionados ou mistos.

Sinergia com outros indicadores

Ajustar o indicador do vortex a períodos mais longos diminuirá a freqüência de whipsaws, mas gerará crossovers positivos ou negativos atrasados. Por outro lado, encurtar o comprimento provocará muitos cruzamentos que não conseguem gerar movimentos tendenciais significativos. Como regra geral, os títulos beta elevados responderão melhor às configurações de curto prazo, enquanto os títulos em movimento lento responderão melhor às configurações de longo prazo.

Você pode melhorar a confiabilidade do indicador comparando os sinais do indicador vortex com outras ferramentas de tendência. A matemática subjacente mostra muitas semelhanças com o índice direcional médio de Wilder (ADX), o indicador direcional negativo (-DI) e o indicador direcional positivo (+ DI).Esses cálculos se traduzem em três linhas que desencadeiam cruzamentos complexos. Ao contrário do indicador do vortex, o sistema de Wilder pode emitir leituras neutras que dizem aos comerciantes que ficam firmes ou evitem a exposição.

A análise média móvel convergente-divergência (MACD) oferece um ajuste perfeito com o indicador do vortex. A construção com três médias móveis diminui as leituras falsas desencadeadas por múltiplos indicadores que capturam os mesmos dados defeituosos. Quando plotado com histogramas, o indicador gera surpreendentemente poucos sinais falsos, tornando-se um parceiro perfeito para o indicador de vórtice mais ruidoso e propenso a chicas.

As estratégias de negociação sinérgicas usam um processo simples que busca sinais de compra ou venda simpáticos nos indicadores de vortex, bem como em outros indicadores, antes de comprometer o capital. O desafio vem em duas formas: em primeiro lugar, é necessário que haja diferenças significativas em fontes de dados para evitar a replicação de informações erradas e, segundo, os períodos de indicadores precisam de experimentação e ajuste fino para se concentrar no período de espera pretendido, seja curto, intermediário ou longo prazo.

Este último passo de aperfeiçoar os períodos dos indicadores é vital porque as tendências exibem a independência do período de tempo, permitindo que as atualizações múltiplas e as tendências de baixa evoluam em diferentes segmentos de tempo na mesma segurança. Esse comportamento fractal produzirá leituras falsas se o indicador do vortex estiver olhando para um segmento da atividade de tendência enquanto um segundo indicador analisa um segundo segmento. Os comerciantes podem superar esta falha através de tentativas e erros, observando como os pares de indicadores interagem em vários instrumentos e em vários intervalos de tempo. Com a convergência média móvel-divergência em particular, muitas vezes é melhor deixar as configurações sozinhas e ajustar os períodos do indicador vortex em vez disso.

Uma estratégia de negociação de indicadores Vortex

No artigo de 2010 que introduziu o indicador vortex, os autores Etienne Botes e Douglas Siepman descreveram uma estratégia de negociação de indicadores de vórtices projetada para filtrar e limitar falsos sinais. O extremo alto ou baixo no dia do cruzamento de alta ou baixa torna-se o preço de entrada pretendido, longo ou curto. Esses níveis podem não ser atingidos no dia do sinal, levando a uma ordem de compra ou venda boa até cancelada que permanece no lugar para várias sessões, se necessário.

Se posicionado no momento do crossover, o extremo alto ou baixo torna-se o nível de parada e inversão. Nesta estratégia, uma venda curta será coberta e revertida para o lado longo quando o preço retornar ao extremo alto seguindo um cruzamento positivo enquanto uma posição longa será vendida e revertida para uma venda curta depois que o preço retornar ao extremo baixo seguindo um crossover negativo.

Eles também recomendam combinar esses filtros de entrada com outras técnicas de gerenciamento de riscos, incluindo proteção de lucro e proteção de lucro . Estas medidas de proteção reduzem a incidência de sinais falsos, ao mesmo tempo em que maximizam o lucro na tendência subjacente, mesmo que não consiga obter um impulso significativo. No entanto, esta abordagem não consegue lidar com o período de tempo, que irá desencadear ondas de sinais falsos até ser ajustado para o período de retenção predeterminado e depois completamente testado.

Exemplo de indicador Vortex Usando a Microsoft Corp

Vamos usar dados históricos da Microsoft Corp (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 14 + 0. 11% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) para testar o indicador do vortex. Como você pode ver no gráfico abaixo, as ações da Microsoft Corp diminuíram para um alcance estreito em março de 2014. Isso incentivou os comerciantes a observar uma fuga rentável. Seguindo o indicador do vortex, há um sinal de compra em 14 de março, mas o preço cai bem abaixo da alta intradía extrema em US $ 38. 13 uma parte. O comerciante define um pedido de compra bom até cancelado que será executado quando a segurança retornar a esse preço de gatilho.

Em 17 de março, a segurança retorna com tempo perfeito, atravessando a fuga e elevando-se para os $ 40 inferiores. O indicador atravessa o lado da venda em 10 de abril, permitindo uma saída rentável que perca um grande pedaço de vantagem.

MACD e um gerenciamento de comércio de assistência de parada final sugerem executar uma posição longa um dia depois do sinal de compra de indicador de vórtice. Eles também emitiram um sinal de venda quatro dias antes, apoiando uma saída mais lucrativa. Enquanto isso, uma parada final colocada na linha de discussão de 31 de março, perto de US $ 41 por ação, teria desencadeado quando a segurança fosse vendida em 4 de abril, capturando uma parcela ainda maior na tendência de alta de quatro pontos.

Indicadores de Vortex e Padrões de Preços

O indicador do vortex também funciona bem quando comparado com a análise clássica do padrão de preços ao reconhecer as tendências legítimas ao filtrar os whipsaws e outros mecanismos ligados à faixa. Teoricamente, esta combinação deve gerar os sinais de compra e venda mais confiáveis ​​em dois pontos de inflexão:

1. Quando uma faixa de negociação bem desenvolvida é definida para quebrar ou quebrar.
2. Quando um mercado tendencial perde impulso ou atinge uma barreira significativa que favorece a transição para uma nova faixa de negociação.

O catálogo de padrões bem conhecidos, incluindo bandelões, retângulos e triângulos, beneficia essa abordagem porque os níveis naturais de quebra e desagregação foram totalmente desconstruídos, permitindo que o comerciante se concentrasse no indicador do vortex ao mesmo tempo que o preço teste suporte ou resistência. A força e a durabilidade da tendência podem ser mais medidas para a convergência de ciclo usando estocásticos ajustados em 5, 3, 3 ou outro indicador de força relativa.

Exemplo de indicador Vortex Usando a American Airlines

American Airlines Group Inc (AAL AALAmerican Airlines Group Inc47. 45 + 0. 19% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) obtém um padrão de duplo topo clássico entre dezembro de 2014 e maio de 2015 e, em seguida, divide-se em uma tendência de queda significante. O indicador vortex emite um sinal curto de venda oito sessões antes da quebra técnica, incentivando as vendas antecipadas antecipadas dentro da faixa de negociação. O crossover também funciona bem como um indicador secundário para comerciantes de padrões que procuram empilhar as chances a seu favor. Um sinal breve de cobertura de indicador de vórtice chega seis semanas depois, configurando uma saída rentável perto de US $ 40 por ação.

A linha inferior

O indicador de vórtice depende muito do trabalho anterior de J.Welles Wilder, o criador de vários indicadores técnicos importantes. O indicador vortex constrói um mecanismo de sinalização para novas e acelerando as tendências elevatórias e as tendências de baixa. Tal como acontece com os indicadores de Wilder, o indicador de vortex funciona melhor quando combinado com outros sistemas de tendências e análises de padrões de preços clássicos.