As opções binárias são semelhantes às opções clássicas com algumas nuances ligeiras, mas os componentes utilizados para o preço da opção são os mesmos; mercado subjacente, greve (K), volatilidade e tempo. Embora esses componentes sejam todos importantes e tenham influências nos preços, vamos nos concentrar nas oportunidades de curto prazo com a volatilidade da negociação usando opções binárias.

O preço de uma opção binária é, na verdade, o consenso do mercado de que haverá um resultado específico em um momento específico. Por exemplo, pode ser que o S & P 500 esteja acima de 1650 às 2 horas do dia seguinte.

Se a greve binária for em torno ou em torno do preço de mercado subjacente real, neste caso, o contrato de futuros E-mini S & P 500, então o preço binário será de cerca de 50. O binário no vencimento vale US $ 100 por contrato, portanto, este cenário, nem o partido binário (comprador ou vendedor) tem uma vantagem imediata, por isso tem um preço aproximado da metade do valor do contrato.

Volatilidade

Existem dois tipos de volatilidade, histórica e implícita. O histórico é simplesmente como o preço do ativo subjacente mudou no passado durante um determinado período de tempo. A volatilidade implícita é como o mercado atualmente espera que o recurso seja realizado no futuro.

A volatilidade histórica tem uma forte tendência para se reverter para a média, de modo que um comerciante prudente sempre está ciente de qual a volatilidade histórica e qual a volatilidade implícita que prevê os movimentos.

Vendas Volatilidade / Renda Trading

Se você acredita que o mercado subjacente estará estagnado e / ou permanecerá dentro de um determinado intervalo, então, usar binários pode ser útil para capitalizar sua visão. As greves binárias que você consideraria são binários do ITM, o que significaria que seu custo inicial é uma porção maior do pagamento máximo de expiração de $ 100. (Você está pagando pela vantagem imediata)

Usando esta estratégia, você pode comprar ou vender o ataque binário diretamente no dinheiro (ITM) ou você pode criar um comércio combinado em que ambas as pernas seriam ITM.

Vejamos um exemplo; nós temos um binário de ouro com o mercado subjacente atualmente comercializado em 1301. 10. Você acredita que o mercado de ouro permanecerá estagnado para um pouco mais lento durante as próximas 1 ½ horas antes do vencimento do contrato binário. Há muitas opções de ataque listadas no Nadex para escolher, mas estamos nos concentrando no 1300. 0 e 1303. 0 greve que terá um retorno melhor em comparação com se escolhemos greves com uma largura mais larga. Usando essa estratégia, a largura da greve mais larga aumenta a probabilidade de um resultado favorável no vencimento, mas também aumenta o custo inicial reduzindo assim o ROI quando comparado a uma faixa mais restrita.

Estamos comprando o binário com menor greve e vendendo o binário com maior greve e antecipando o mercado subjacente para permanecer dentro desse intervalo.

Combo Trade for Selling Volatility

Compre 1 - Ouro (Jun)> 1300. 0 a 75

Custo inicial: $ 75 / contrato

Se o subjacente terminar acima do 1300. 0 greve, então o lucro líquido seria $ 25 / contrato

Vender 1 - Ouro (Jun)> 1303. 0 em 26. 5

Custo inicial: $ 73. 50 / contrato (100 - 26. 5 preço de comércio)

Se o subjacente terminar em ou abaixo da greve 1303. 0, o lucro líquido seria de US $ 26. 50 / contrato

Custo combinado = $ 75 + $ 73. 50 = $ 148. 50

Cenários de expiração:

Ouro expira acima de 1303. 0

Ouro (junho)> 1300. 0 vale US $ 100 / contrato

Ouro (junho)> 1303. 0 vale US $ 0 / contrato > Perda líquida no vencimento

Ouro expira abaixo de 1300. 0

Ouro (Jun)> 1300. 0 vale US $ 0 / contrato

Ouro (Jun)> 1303. 0 vale US $ 100 / contrato

Net perda no vencimento

Ouro expira entre 1300. 0 - 1303. 0

Ouro (junho)> 1300. 0 vale US $ 100 / contrato

Ouro (Jun)> 1303. 0 vale US $ 100 / contrato > Lucro líquido no vencimento de US $ 51. 50

* exemplos acima não incluem taxas de câmbio

Potencialmente, se o mercado permanecer calmo e terminar dentro das duas greves você receberá um pagamento duplo, mas uma perna binária sempre terminará no dinheiro no vencimento. A idéia é que seu binário já está no dinheiro para que o binário expire o mais rápido possível; Na verdade, com o tempo de decadência dos binários funciona em seu favor para as opções de ITM.

Volatilidade de compra

Se você acredita que o mercado subjacente será volátil e talvez seja cauteloso de negociação devido ao risco antecipado percebido, então o uso de binários pode ser uma ferramenta útil para capitalizar sua visão. As greves binárias que você consideraria são binários OTM, o que significa que seu custo inicial é uma parcela muito menor do pagamento máximo de expiração de $ 100. (Você está entrando em uma desvantagem refletindo um menor custo de entrada)

Usando essa estratégia, você pode comprar ou vender o ataque binário diretamente (comércio direcional) que está fora do dinheiro (OTM) ou você pode criar um Combo Trade, onde ambas as pernas seriam OTM.

Vejamos um exemplo em que temos o binário USD / JPY com o mercado subjacente atualmente comercializado em 102. 24 que expira em 8 horas e meia. O mercado do dólar / iene está em uma faixa de negociação estreita por algum tempo e de nossa análise técnica, estamos antecipando uma grande mudança no dólar / ienes. Na verdade, você acredita que um grande movimento é iminente, mas não pode colocar seu dedo direcionalmente.

Uma estratégia que você pode usar para capitalizar esse cenário de mercado está comprando altos ataques binários e vendendo as baixas greves dos binários. Você está tomando posições com custos de entrada baratos, mas se beneficia se o movimento do mercado subjacente antecipado vem com um maior pagamento em porcentagem.

Mais uma vez, há muitas opções de ataque listadas no Nadex para escolher, mas estamos nos concentrando no

102. 60

e 102.00 greves que são apresentadas abaixo. Combo Trade for Buying Volatility Compre 1 - USD / JPY> 102. 60 a 7. 50

Custo inicial: $ 7. 50 / contrato

Se o subjacente terminar acima da greve 102. 60, o lucro líquido seria de US $ 92. 50 / contrato

Vender 1 - USD / JPY> 102. 00 a 83. 50

Custo inicial: $ 16. 50 / contrato (100 - 83. 50 preços de comércio)

Se o subjacente terminar em ou abaixo da greve 102. 00, o lucro líquido seria de US $ 83. 50 / contrato

Custo combinado = $ 7. 50 + $ 16. 50 = $ 24. 00

Cenários de expiração:

USD / JPY expira acima de 102. 60

USD / JPY> 102. 60 vale US $ 100 / contrato

USD / JPY> 102. 00 vale US $ 0 / contrato > Lucro líquido no vencimento de US $ 76. 00

USD / JPY Expira abaixo de 102. 00

USD / JPY> 102. 60 vale US $ 0 / contrato

USD / JPY> 102. 00 vale US $ 100 / contrato

Lucro líquido no vencimento $ 76 . 00

USD / JPY Expira entre 102. 00 - 102. 60

USD / JPY> 102. 60 vale US $ 0 / contrato

USD / JPY> 102. 00 vale US $ 0 / contrato

Net perda no vencimento

Futuros, opções e troca de swaps envolvem risco e podem não ser apropriados para todos os investidores.