Os comerciantes costumam ver gráficos de preços intradiários com base em intervalos de tempo, como gráficos de cinco minutos ou 60 minutos. Isso significa que uma barra (seja um castiçal ou uma barra OHLC) imprimirá no final de cada intervalo de tempo especificado. Em um gráfico de 60 minutos, por exemplo, uma barra imprimirá às 9: 30, 10: 30, 11: 30 e assim por diante até o final da sessão de negociação. O tempo é a única consideração; O volume e a atividade comercial não têm influência. Assim, sempre haverá o mesmo número de barras por dia de negociação ao usar o mesmo intervalo de tempo. (Para mais, leia Candlesticks Light The Way To Logical Trading .)

Os intervalos de gráficos baseados em dados permitem que os comerciantes vejam a ação do preço de vários intervalos de dados em vez de apenas o tempo. Os gráficos de barras de tic, volume e intervalo são exemplos de intervalos de gráficos baseados em dados. Esses gráficos imprimem uma barra ao fechar um intervalo de dados especificado, independentemente do tempo que passou. Os gráficos de tabelas mostram um certo número de transações. Os gráficos de volume indicam quando um certo número de ações ou contratos negociados. Os gráficos de barras de intervalo representam quando ocorreu uma certa quantidade de movimento de preços. Vamos dar uma olhada nestes intervalos de gráficos baseados em dados e como podemos usá-los para nossa vantagem.

Gráficos de tiques Os gráficos de tabelas, como visto na Figura 1, são benéficos porque permitem que os comerciantes coletem informações sobre a atividade do mercado. Uma vez que os gráficos de tiques são baseados em um certo número de transações por barra, podemos ver quando o mercado é mais ativo e, da mesma forma, podemos ver quando o mercado está lento e mal se move. Em um gráfico de 144 caracteres, por exemplo, uma barra imprimirá depois de 144 transações (transações que ocorrem). Essas transações incluem pequenas encomendas e grandes encomendas de bloqueio. Cada transação é contada apenas uma vez, independentemente do tamanho. Em períodos de alta atividade de mercado, mais barras serão impressas. Por outro lado, durante períodos de baixa atividade no mercado, serão menos barras impressas. Os gráficos de tabelas fornecem um meio fácil de determinar a volatilidade do mercado.

Figura 1: Quadro de intervalo de marcadores

Ao contrário dos gráficos intradiários baseados em tempo que normalmente são baseados em uma quantidade de minutos definida (5, 10, 30 ou 60 minutos, por exemplo), marque os intervalos do gráfico pode ser baseado em qualquer quantidade de transações. Freqüentemente, o intervalo de gráficos de tiques é derivado de números de Fibonacci (uma série de números descobertos por Leonardo Fibonacci, onde cada número é a soma dos dois números anteriores). Os intervalos populares do gráfico de tiques são, portanto, 144-, 233 e 610-tiques. (Para saber mais, veja Tirar o Magic Out Of Fibonacci Numbers .)

Gráficos de volume Os gráficos de volume, como visto na Figura 2, são baseados unicamente na quantidade de ações ou volume, isto é, sendo negociado. Essas barras podem fornecer ainda mais informações sobre a ação do mercado porque representam os números reais que estão sendo negociados.Semelhante aos gráficos de ticks, podemos ter uma idéia de quão rápido um mercado está se movendo simplesmente observando quantas barras e quantas barras estão imprimindo. Em um gráfico de 1 000 volumes, por exemplo, uma barra será impressa depois que cada 1 000 ações negociadas, independentemente do tamanho da transação. Em outras palavras, um bar pode ser composto por várias transações menores ou uma transação maior. De qualquer forma, uma nova barra começa a imprimir assim que 1 000 ações negociaram.

Figura 2: Gráfico de Intervalo de Volume

Note-se que os intervalos de volume são relativos ao símbolo de negociação e aos mercados que estão sendo analisados. O intervalo de volume se referirá a ações quando aplicado a ações ou ETFs, contratos quando aplicados aos mercados de futuros / commodities e tamanhos de lotes quando usados ​​com forex. Os intervalos de volume são freqüentemente dimensionados para um símbolo individual, uma vez que os símbolos que negociam em maior volume exigem um intervalo maior para fornecer análises de gráficos relevantes. Os intervalos comuns para os gráficos de volume incluem números maiores (como 500, 1, 000, 2, 000), bem como intervalos de Fibonacci maiores (como 987, 1, 597, 2, 584, etc.). (Para mais, veja Suporte de calibração e resistência com preço por volume .)

Gráficos de barras de intervalo Os gráficos de barras de alcance, mostrados na figura 3, são baseados em mudanças de preço e permitem que os comerciantes analisem volatilidade do mercado. Um gráfico de barras de intervalo de dez carrapatos, por exemplo, imprimirá uma nova barra cada vez que haja dez carrapatos de movimento de preço (em um instrumento em que o preço é medido em carrapatos, por exemplo, o e-mini Russell). Usando o exemplo da barra de intervalo 10-tick, se uma nova barra abrir a um preço de 585. 0, essa barra permanecerá ativa até que o preço atinja 586. 0 (10 ticks up) ou 584. 0 (dez ticks down). Uma vez que dez carrapatos de movimento de preços ocorreram, essa barra irá fechar e uma nova barra será aberta. Por padrão, cada barra fecha-se na alta ou baixa da barra assim que o movimento de preço especificado for atingido.

Figura 3: Gráfico de barras de intervalo

Um benefício na utilização de gráficos de barras de alcance é que, durante os períodos de consolidação, serão impressas menos barras, eliminando assim algum ruído do mercado encontrado com outros tipos de gráficos. Como menos barras entregam a mesma informação de preço, os comerciantes podem identificar as entradas de comércio com mais precisão.

Escolhendo um intervalo de dados Se você decidiu tentar um dos intervalos de gráficos baseados em dados em sua própria negociação, você pode estar se perguntando por onde começar. Escolher o intervalo certo depende do seu estilo de negociação. Se você está procurando movimentos maiores e planeja permanecer em um comércio por mais tempo, você deve escolher maiores intervalos de dados. Se você trocar por movimentos menores e gostar de estar dentro e fora de um comércio rapidamente, você pode escolher intervalos de dados menores. Não há uma melhor configuração; tem a ver com seu estilo de negociação e preferências pessoais. A Figura 4 mostra uma comparação entre gráficos de barras de tiquetaque, preço e alcance.

Figura 4: Escolhendo intervalos de dados

Conclusão Os intervalos de gráfico baseados em dados podem ser benéficos porque permitem que os participantes do mercado vejam gráficos de preços que são conduzidos por fatores diferentes do tempo.A atividade de mercado pode ser mais facilmente reconhecida simplesmente pelo número de barras que estão imprimindo. Tal como acontece com qualquer ferramenta de negociação, esses gráficos devem ser definidos para acomodar o estilo de negociação de cada comerciante. Os comerciantes podem achar útil experimentar diferentes tipos de dados e intervalos para encontrar a combinação que melhor se adequa ao seu método de negociação. Estes diferentes tipos de gráficos fornecem um método único de visualização do mercado que não pode ser visto através de técnicas de gráficos baseadas no tempo. (Para mais, veja Traçando Mercados no Futuro .)