Embora muitas empresas de gerenciamento de ativos ofereçam produtos como ETFs beta inteligentes, apenas uma fração desses ETFs emprega alguma versão da metodologia de indexação fundamental. Os autores do beta inteligente em Research Affiliates fazem questão de distinguir a indexação ponderada dos fundamentos da indexação de igual peso e indexação de valores.

A maioria dos ETFs rastreiam os índices ponderados pela capitalização, nas quais as maiores empresas possuem as maiores proporções do peso do índice. Os críticos da ponderação do limite de mercado afirmam que essa metodologia tende a dar peso adicional às ações já superadas ao mesmo tempo em que reduzem pesos em ações subvalorizadas. Componentes de peso de indexação fundamental por métricas contabilísticas financeiras, como vendas, fluxo de caixa, dividendos e valor contábil, em vez de ponderação por preços de ações.

PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio ETF

Com ativos totais superiores a $ 3. 9 bilhões, o PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio ETF (NYSEARCA: PRF PRFPS FTSE RAFI US109. 16 + 0. 11% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é um dos nove ETFs oferecidos por PowerShares, utilizando a metodologia de indexação fundamental desenvolvida por Research Affiliates. Lançado em 19 de dezembro de 2005, este ETF acompanha o índice FTSE RAFI U. S. 1000, o índice de ações beta inteligente original. Tem um volume de negociação diário médio de mais de 200 000 ações e tem uma relação de despesa líquida de 0,39%.

O ETF PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio avançou 24. 35% entre 15 de março de 2013 e 15 de março de 2016. Depois de cruzar acima sua média móvel de 50 dias em 26 de fevereiro de 2016, O preço da ação encontrou suporte em sua média móvel de 200 dias. Esta ETF tem uma relação Sharpe de três anos de 0. 84, indicando características de risco / retorno fortes.

Schwab Fundamental Large US Company ETF

Com um volume de negociação diário médio de mais de 310 000 ações, a Schwab Fundamental Large US Company ETF (NYSEARCA: FNDX FNDXSch Fnd US LG35. 83 + 0. 14% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) tem ativos totais superiores a $ 975 milhões. É um dos seis ETFs fundamentais oferecidos por Charles Schwab. Esta ETF acompanha o desempenho do Russell Fundamental U. S. Large Company Index. O índice subjacente classifica e pesa seus componentes de acordo com os seguintes Fatores Fundamentais de Russell: vendas ajustadas, fluxo de caixa operacional retido e dividendos mais recompras. O Schwab Fundamental Large US Company ETF possui uma razão de despesa bruta de 0,32%. Este é um ETF bastante novo com uma data inicial de 15 de agosto de 2013.

A ETF Schwab Fundamental Large US Company apresentou um aumento de preço de 6. 93% entre 15 de março de 2013 e 15 de março de 2016.

Rendimento do acionário Cambria ETF

O Acionista Cambria Rendimento ETF (NYSEARCA: SYLD SYLDCambria ETF Tr36.00-0. 07% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é um produto da Mebane Faber's Cambria Funds. Embora este seja um ETF ativamente gerenciado, ele possui uma relação de despesa relativamente baixa de 0,9%. Esta ETF investe em 100 ações de empresas com limites de mercado superiores a US $ 200 milhões que também se classificam entre os mais altos no pagamento de dividendos em dinheiro, pagando dívidas em seus balanços e envolvendo recompras líquidas de ações.

O ETF do Rendimento de Acionistas da Cambria possui mais de US $ 137 milhões em ativos. Seu volume de negociação diário médio é uma fina 30 000 ações, o que torna potencialmente difícil vender ações ao preço desejado dentro de um prazo razoável. No entanto, este é um investimento de compra e retenção, projetado para fornecer alto rendimento dos acionistas ao investir em ações que pagam dividendos. Como grupo, as ações com fortes histórico de pagamentos de dividendos podem intermitentemente cair fora de favor com o mercado, fazendo com que essas empresas sobbilizem as empresas que não pagam dividendos elevados.

O preço da ação do ETF da Cambria atingiu 31. 74% desde a data de início de 14 de maio de 2013 até 31 de março de 2016. Após a queda de US $ 25 por ação em 11 de fevereiro de 2016, O fundo fez um aumento de 16,25% para US $ 29. 06 até 1 de abril de 2016.

A relutância da Reserva Federal em adotar uma política de taxa de juros mais agressiva deve funcionar em benefício do ETF do Cambria Actionholder Yield até 2016, com baixos rendimentos do Tesouros motivando os investidores a concentrarem-se em ações que pagam dividendos.