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Uma opção é um derivado financeiro que lhe dá (como comprador ou titular) o direito de comprar ou vender um título subjacente a um preço predeterminado antes de uma data predeterminada. Para negociar este instrumento financeiro, você deve possuir conhecimento matemático para entender o preço teórico de uma opção. Você também precisa possuir habilidades de informática para que você possa implementar um modelo usado para avaliar uma opção.

Para entender como as opções funcionam e como trocá-las, você precisa entender a matemática por trás dos modelos de avaliação. Por exemplo, um modelo comum usado para avaliar o valor teórico de uma opção européia é o modelo de Black Scholes. Para entender como negociar uma opção e como este modelo funciona, você precisa entender cálculos, equações diferenciais parciais, estatísticas e probabilidades.

Você deve entender o cálculo estocástico para modelos de volatilidade estocástica, como o modelo de Heston. O modelo Heston assume que a volatilidade não é constante e não determinista, e essa volatilidade segue um processo aleatório. Se você está decidindo usar este modelo, você deve entender completamente os ramos da matemática listados acima, juntamente com o cálculo de movimento browniano.

Você também precisa ter uma experiência sólida em ciência da computação para que você possa implementar esses modelos e comparar o preço teórico de uma opção com o preço de mercado. Por exemplo, você deve usar técnicas analíticas, simulações de Monte Carlo e implementações numéricas para valorizar essas opções. Você pode usar uma simulação Monte Carlo para gerar caminhos aleatórios para os preços das ações e produzir vários perfis de pagamento para a opção.