Os salários lucrativos, os bônus e a criatividade no trabalho levaram a negociação quantitativa a se tornar uma opção de carreira atraente. Comerciantes quantitativos, ou quants short, usam modelos matemáticos para identificar oportunidades de negociação e comprar e vender títulos. O influxo de candidatos da academia, desenvolvimento de software e engenharia tornou o campo bastante competitivo. Neste artigo, analisaremos as habilidades e a educação necessárias para se tornar um comerciante quantitativo. (Veja Quater Relacionado: The Rocket Scientists Of Wall Street.)

O que Quants realmente faz?

A palavra quant é derivada do quantitativo, o que essencialmente significa trabalhar com números. O avanço da negociação algorítmica assistida por computador e do comércio de alta freqüência significa que há uma enorme quantidade de dados comerciais que precisam ser analisados. Quants mine e pesquisar o preço disponível e cotações de dados, identificar oportunidades de negociação rentáveis, desenvolver estratégias de negociação relevantes e capitalizar oportunidades com velocidade rápida através de programas de computador autodesenvolvidos. Em essência, um comerciante quantitativo precisa de uma combinação equilibrada de conhecimento de matemática detalhado, exposição comercial prática e conhecimentos em habilidades informáticas. Quantos comerciantes podem trabalhar para empresas de investimento e bancos ou podem ser comerciantes proprietários, usando seu próprio dinheiro para investimento. Vamos detalhar os detalhes. (Veja quaternários relacionados: o que eles fazem e como evoluíram. )

Habilidades técnicas

Um quantum aspirante deve ter, no mínimo, um histórico em finanças, matemática e programação de computadores. Além disso, os quants devem ter as seguintes habilidades e antecedentes:

• Números, Números e Números: Quantos comerciantes devem ser excepcionalmente bons com matemática e análise quantitativa. Por exemplo, se termos como probabilidade condicional, asfalto, kurtosis e VaR não parecem familiares, então você provavelmente não está pronto para ser um quant. O conhecimento aprofundado de matemática é imprescindível para pesquisar dados, testar os resultados e implementar estratégias comerciais identificadas. As estratégias de comércio identificadas, os algoritmos implementados e os métodos de execução comercial devem ser tão à prova de insetos quanto possível. No mundo comercial hoje em dia, os complexos algoritmos de negociação de números críticos ocupam a maioria da participação de mercado. Mesmo um pequeno erro no conceito subjacente por parte do comerciante quant pode resultar em uma enorme perda comercial.
• Educação e Formação: Normalmente, é difícil para os novos graduados da faculdade marcar um emprego como comerciante de quant. Um caminho de carreira mais típico está começando como um analista de pesquisa de dados e se tornando um quant mais alguns anos. Educação como um mestrado em engenharia financeira, um diploma em modelagem financeira quantitativa ou eletivas em fluxos quantitativos durante o MBA regular, pode dar aos candidatos uma vantagem.Esses cursos abrangem os conceitos teóricos e a introdução prática das ferramentas necessárias para a negociação quantitativa.
• Conceitos de Negociação: Os Quants devem descobrir e projetar suas próprias estratégias e modelos comerciais exclusivos a partir do zero, bem como personalizar modelos estabelecidos. Um candidato comercial de quant deve ter um conhecimento detalhado das estratégias comerciais populares, bem como as respectivas vantagens e desvantagens de cada um. (Veja as Estratégias de Quantos relacionadas - São para você?)
• Habilidades de programação: Quantos comerciantes devem estar familiarizados com a mineração de dados, a pesquisa, a análise e os sistemas de negociação automatizada. Eles geralmente estão envolvidos em negociação de alta freqüência ou negociação algorítmica. Uma boa compreensão de pelo menos uma linguagem de programação é uma obrigação e, quanto mais programas o candidato conhece, melhor. C ++, Java, Python e Perl são poucas linguagens de programação comumente usadas. A familiaridade com ferramentas como MATLAB e planilhas, e conceitos como grandes dados e estruturação de dados, é uma vantagem. (Veja o código comercial relacionado: Introdução.)
• Uso do computador: Quants implementam seus próprios algoritmos em dados em tempo real contendo preços e cotações. Eles precisam estar familiarizados com qualquer sistema associado, como um Bloomberg Terminal, que fornece feeds de dados e conteúdo. Eles também devem se sentir à vontade com aplicações de software de gráficos e análises como o MATLAB e planilhas e usar plataformas de negociação de corretores para fazer pedidos. (Para mais, veja Passos para se tornar um comerciante Quant.)

Soft Skills

Além das habilidades técnicas acima mencionadas, os comerciantes quant precisam habilidades suaves. Os empregados em bancos de investimento ou fundos de hedge podem, ocasionalmente, precisar apresentar seus conceitos desenvolvidos para financiar gestores e aumentos para aprovação. Quants geralmente não interagem com os clientes e eles geralmente trabalham em uma equipe especializada, então as habilidades de comunicação média podem ser suficientes. Além disso, um comerciante quant deve ter as seguintes habilidades soft:

• A Trader's Temperament: Nem todos podem pensar, agir e se comportar como um comerciante. Os comerciantes bem sucedidos estão sempre à procura de idéias comerciais inovadoras, podem se adaptar às condições de mercado em mudança, prosperar sob o estresse e aceitar longas horas de trabalho. Os empregadores avaliam minuciosamente os candidatos para esses traços. Alguns até realizam testes psicométricos.
• Habilidades de Risco: O mundo comercial atual não é para o coração fraco. Com cortesia de margem e alavancadas com dependência de computadores, as perdas podem chegar a valores superiores ao capital disponível de um comerciante. Os quentes aspirantes devem compreender técnicas de gerenciamento de riscos e mitigação de risco. Um quantum bem sucedido pode fazer 10 negócios, enfrentar perdas nos primeiros oito e lucrar apenas com os dois últimos negócios.
• Confortável com a Falha: Um quant continua a procurar ideias comerciais inovadoras. Mesmo que uma idéia pareça infalível, condições de mercado dinâmicas podem torná-lo um busto. Muitos comerciantes de quantos aspirantes falham porque ficam presos em uma idéia e continuam tentando fazê-lo funcionar apesar das condições hostis do mercado.Eles podem achar difícil aceitar o fracasso e, portanto, não estão dispostos a deixar seu conceito. Por outro lado, os quants de sucesso seguem uma abordagem de desapego dinâmico e avançam rapidamente para outros modelos e conceitos, logo que encontrem desafios nos existentes.
• Mentalidade inovadora: O mundo comercial é altamente dinâmico, e nenhum conceito pode ganhar dinheiro por muito tempo. Com os algoritmos enfrentados contra algoritmos e cada tentativa de executar os outros, apenas aquele com uma estratégia melhor e única pode sobreviver. Um quant precisa continuar a procurar novas idéias comerciais inovadoras para aproveitar oportunidades lucrativas que possam desaparecer rapidamente. É um ciclo sem fim.

A linha inferior

A negociação Quant exige habilidades de nível avançado em finanças, matemática e programação de computadores. Os grandes salários e os bônus do céu atraem muitos candidatos, então conseguir esse primeiro emprego pode ser um desafio. Além disso, o sucesso contínuo requer inovação constante, conforto com riscos e longas horas de trabalho.