A negociação quantitativa envolve o uso de algoritmos e programas computacionais baseados em modelos matemáticos simples ou complexos para identificar e capitalizar as oportunidades comerciais disponíveis. Na parte de trás, a negociação quantitativa também envolve trabalho de pesquisa em dados históricos com o objetivo de identificar oportunidades de lucro. Quant trading é amplamente utilizado em níveis individuais e institucionais para alta freqüência, algorítmica, arbitragem e negociação automatizada. Os comerciantes envolvidos em tais análises quantitativas e atividades comerciais relacionadas são comumente conhecidos como quants ou quant traders.

Como o comércio quantitativo evoluiu ?

Anteriormente, os mercados eram físicos e baseados no chão, onde os comerciantes e os comerciantes interagiam, concordaram com uma segurança, preço e quantidade e estabeleceram o comércio em papel. Entre outras qualificações, uma voz alta e clara e uma boa construção forte foram considerados um trunfo para os aspirantes ao trabalho de negociação, pois os faziam impressionantes no piso comercial. À medida que os mercados tornaram-se digitais com alcance e expansão global, os pisos foram esvaziados. Os comerciantes que tinham pouco a oferecer, mas uma voz alta começaram a desaparecer, deixando espaço para técnicos experientes em computador. Os mercados eletrônicos ofereceram ampla expansão, grande quantidade de dados comerciais, novos ativos e títulos, e veio a oportunidade para sistemas de mineração de dados, pesquisa, análise e negociação automatizada. Nas últimas duas décadas, os MBAs e os titulares de Ph.D. em finanças, informática e até mesmo redes neurais estão ocupando empregos de comerciantes em instituições comerciais de renome.

O perfil de um comerciante quant :

Um comerciante quant pode trabalhar para uma empresa comercial pequena, média ou grande para um salário bonito com altos pagamentos de bônus com base na negociação gerada lucros. Os empregadores incluem balcões de negociação de bancos de investimento globais / hedge funds / arbitrage trading companies para pequenas empresas de comércio local. Hoje, obter um emprego de comerciante em empresas estabelecidas muitas vezes requer um mestrado especializado em fluxo quantitativo (MBA, Ph. D., CFA), a menos que seja um comerciante experiente com experiência de trabalho comprovada. Outros quants menores menos experientes podem começar em pequenas empresas, ou começar como analistas juniores e trabalhar no longo período, embora seja um campo ferozmente competitivo.

Alguns outros com atitude empresarial desenvolver e executar seus próprios sistemas de negociação em base proprietária.

Independentemente de trabalharem para uma empresa financeira ou por si próprios, os quants geralmente têm:

- experiência com uso de computador

- conhecimento prático de uma ou mais linguagens de programação

- familiaridade com a construção e customizando sistemas de negociação e possibilidades de automação

- familiaridade com feeds de dados e uso

- mineração de dados, pesquisa e habilidades analíticas

- habilidades de risco e temperamento do comerciante

- uma mentalidade inovadora para descobrir continuamente novas estratégias e Oportunidades

Requisitos de infra-estrutura para quant trader :

- Sistemas para acessar dados de mercado, como o terminal de dados Bloomberg, com as ferramentas de análise técnica e quantitativa necessárias que se enquadram no seu fluxo de negociação (como bandas de Bollinger, gráficos, etc.)

- Sistemas de computador com compatibilidade de linguagem de programação - Perl, C ++, Java, Python são os comuns entre a comunidade de comerciantes

- Disponibilidade de dados históricos e / ou em tempo real, para testar suas estratégias identificadas

- Acesso automatizado a contas de corretagem / negociação geralmente através do Acesso ao Mercado Direto

Usando o acima, um comerciante quant típico executa as seguintes atividades :

- Identificar uma estratégia de negociação: pode basear-se em preço simples - números de volume, ou em modelo matemático complexo

- Desenvolva e crie o algoritmo / programa / sistema de trabalho com base na estratégia de negociação

- Teste o protótipo para verificar a implementação prática e a personalização necessária: uma vez identificado, é muito importante para testar a estratégia em dados de testes históricos / ao vivo para avaliar a viabilidade prática. Outras mudanças são incorporadas conforme necessário

- Inclua critérios de gerenciamento de risco: realize análise de cenários, implemente mecanismos de stop-loss, limites de alocação de capital, etc. para tornar o sistema tão protetor quanto possível

- Implementar o sistema em feeds ao vivo para Execução do comércio no mercado aberto: deixe a configuração quantitativa entrar em operação e a observação contínua sobre o potencial de lucro. Maior personalização para aprimoramentos ou falhas identificados, se houver

- Continuação dos esforços na identificação de novas estratégias

- Além disso, funciona em segundo plano no departamento de pesquisa e fornece dicas de negociação aos comerciantes no departamento de comércio

Um quant O trabalho do comerciante é um processo contínuo e rigoroso com longas horas de trabalho. O comércio atual parece ter se tornado um mercado de computador versus computador, onde as contribuições de um comerciante humano estão limitadas a construir programas de computador inteligentes o suficiente para negociar melhor do que os desenvolvidos pelas contrapartes. Quanto mais automação construída no mercado global, mais eficiência é necessária à medida que as oportunidades de lucro se estendem com cada dia que passa.

A linha inferior

O trabalho de um vendedor de quantos e vantagens associadas aparecem muito lucrativos, mas os que se qualificam para esse campo altamente competitivo precisam de habilidades multifacetadas, conhecimento e temperamento. Os comerciantes quantitativos costumam ter uma taxa de sucesso moderada, e muitos se diversificam ou se mudam para outros fluxos após alguns anos devido ao desgaste. Além de toda a infra-estrutura, habilidades e conhecimento necessários, é preciso ter a mentalidade certa para ser bem sucedida como um quant.