O oscilador estocástico, desenvolvido por George Lane na década de 1950, acompanha a evolução da pressão de compra e venda, identificando turnos de ciclo que alternam o poder entre touros e ursos. Poucos comerciantes aproveitam esta ferramenta de previsão porque não entendem a melhor maneira de combinar estratégias específicas e períodos de espera. É uma solução fácil, como você verá neste guia rápido sobre configurações e interpretação estocástica. (Veja também: Uma introdução aos osciladores ).

Construção estocástica

O oscilador moderno ou "estocástico completo" combina elementos de "estocásticos lentos" de Lane e "estocásticos rápidos" em três variáveis ​​que controlam os períodos de retrocesso e a extensão do alisamento de dados. (Para saber mais, leia: Qual a diferença entre estocásticos rápidos e lentos? )

• Fast K% - mede o preço de fechamento em comparação com períodos específicos de lookback.
• Full K% ou K% retarda Fast K% com uma média móvel simples (SMA).
• Full D% ou D% adiciona uma segunda média de suavização.

• Velocidades mais baixas de K%, K% e D% = período de lookback de curto prazo com menos alisamento
• Variáveis ​​superiores de K%, K% e D% = um lookback de longo prazo período com maior suavização

Escolhendo as melhores configurações

Escolha as variáveis ​​mais efetivas para o seu estilo de negociação, decidindo quanto de ruído você está disposto a aceitar com os dados. Compreenda que o que você escolher, a experiência que você tiver com o indicador irá melhorar seu reconhecimento de sinais confiáveis. Os operadores do mercado de curto prazo tendem a escolher configurações baixas para todas as variáveis, porque lhes dá sinais anteriores no ambiente de mercado intradiário altamente competitivo. Os temporizadores de mercado de longo prazo tendem a escolher configurações altas para todas as variáveis ​​porque a saída altamente suavizada reage apenas a grandes mudanças na ação de preços. (Para leitura relacionada, veja: Stochastics: um indicador de compra e venda preciso ).

SPDR S & P 500 Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 45 + 0. 33% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) mostra diferentes pegadas estocásticas, dependendo das variáveis. As rotações do ciclo ocorrem quando a linha rápida cruza a linha lenta depois de atingir o nível de sobrecompra ou sobrevenda. (Conforme descrito em: Use Stochastics semanalmente para o tempo, o mercado efetivamente ). A configuração 5, 3, 3 de resposta flips ciclos de compra e venda com freqüência, muitas vezes sem as linhas que atingem os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. A configuração média de 21, 7 e 7 reflete um período mais longo, mas mantém o alisamento em níveis relativamente baixos, produzindo balanços mais amplos que geram menos sinais de compra e venda. O cenário de 21, 14, 14 de longo prazo dá um gigante passo para trás, o ciclo de sinalização gira raramente e apenas perto de pontos de giro do mercado chave.

As variáveis ​​de curto prazo provocam sinais anteriores com níveis de ruído mais altos, enquanto as variáveis ​​de longo prazo provocam sinais mais recentes com níveis de ruído mais baixos, exceto nas principais rotações de mercado quando os cronometrados tendem a se alinhar, provocando sinais de tempo idêntico nas principais entradas. Você pode ver isso acontecer na baixa de outubro, onde o retângulo azul destaca os cruzamentos otimistas nas três versões do indicador. Esses grandes cronogramas do ciclo nos dizem que as configurações são menos importantes nos principais pontos de inflexão do que a nossa habilidade em filtrar os níveis de ruído e reagir a novos ciclos. Do ponto de vista logístico, isso geralmente significa fechar a tendência nas seguintes posições e executar estratégias de desvanecimento que compram retrocessos ou vendem rali. (Para mais, veja: Quais são os melhores indicadores para identificar estoques de sobrecompra e sobrevenda? ).

Análise estocástica e padrão

Os estocásticos não precisam chegar a níveis extremos para evocar sinais confiáveis, especialmente quando o padrão de preços mostra barreiras naturais. Embora as voltas mais profundas sejam esperadas em níveis de sobrecompra ou sobrevenda, os cruzamentos dentro do centro do painel podem ser confiáveis, desde que suporte notável ou níveis de resistência se alinhem. As médias móveis, as lacunas, as linhas de tendência ou os recuos de Fibonacci geralmente intercederão, reduzindo a duração do ciclo e lançando poder para o outro lado. Isso destaca a importância de ler o padrão de preço ao mesmo tempo que você interpreta o indicador. (Para saber mais, leia: Introdução aos padrões de preços de análise técnica ).

Grupo American Airlines (AAL AALAmerican Airlines Group Inc47. 45 + 0. 19% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) reagiu acima da EMA de 50 dias após um declínio volátil e estabelecido no novo suporte (1), forçando o indicador a girar mais alto antes de atingir o nível de sobrevenda. Ele explodiu acima de uma linha de tendência de 2 meses e puxou para trás (2), desencadeando um cruzamento otimista no ponto médio do painel. O rally subsequente inverteu aos 44, produzindo um pullback que encontra suporte na EMA de 50 dias, desencadeando uma terceira curva de alta acima da linha de sobrevenda. (Veja também: Estratégias e Aplicações por trás do EMA de 50 dias ).

A linha inferior

Muitos comerciantes não conseguem aproveitar o poder dos estocásticos porque estão confusos sobre obter as configurações corretas para suas estratégias de mercado. Essas dicas úteis irão remediar esse medo e ajudar a desbloquear mais potencial.