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A diferença é uma medida da propagação entre os números em um conjunto de dados. A variância mede até que ponto cada número no conjunto é da média.
Usando um gráfico de conjunto de dados, podemos observar o que é a relação linear dos vários pontos de dados, ou números. Fazemos isso desenhando uma linha de regressão, que tenta minimizar a distância de qualquer ponto de dados individual da própria linha. No gráfico abaixo, os pontos de dados são os pontos azuis, a linha laranja é a linha de regressão e as setas vermelhas são a distância dos dados observados e a linha de regressão. ( Quer saber mais sobre o Excel? Confira o curso Excel da Investopedia Academy online! )
Quando calculamos uma variação, estamos perguntando: "Dada a relação de todos esses pontos de dados, a distância que esperamos no próximo ponto de dados? Essa distância "é chamado de termo de erro e é o que a variação está medindo.
Por si só, a variância não é sempre útil porque não possui uma unidade, o que dificulta a medida e a comparação. No entanto, a raiz quadrada da variância é o desvio padrão, e isso é pratico como uma medida.
Calculando variância no Excel
O cálculo da variância no Excel é fácil se você tiver o conjunto de dados já inserido no software. No exemplo abaixo, calcularemos a variação dos últimos 20 dias de retornos diários no popular fundo negociado em bolsa (ETF) chamado SPY, que investe no S & P 500.
- A fórmula é = VAR. S (selecionar dados)
O motivo pelo qual você deseja usar VAR. S e não VAR. P (que é outra fórmula oferecida) é que muitas vezes você não possui toda a população de dados para a medida. Por exemplo, se tivéssemos todos os retornos na história do SPY ETF em nossa tabela, poderíamos usar o VAR da medida da população. P, mas uma vez que estamos apenas medindo os últimos 20 dias para ilustrar o conceito, usaremos o VAR. S.
Como você pode ver, o valor de variância calculado de. 000018674 nos diz pouco sobre o conjunto de dados, por si só. Se nós fomos para a raiz quadrada esse valor para obter o desvio padrão dos retornos, isso seria mais útil.
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A resposta simples a esta pergunta é que não há limite para a quantidade de dinheiro que você pode perder em uma venda curta. Isso significa que você pode perder mais do que o valor original que recebeu no início da venda curta. Portanto, é crucial para qualquer investidor que esteja usando vendas curtas para monitorar suas posições e usar ferramentas como ordens stop-loss.