O Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS GSGoldman Sachs Group Inc242. 35-0. 84% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é um empresa líder em gestão de investimentos, banca de investimentos e valores mobiliários líder mundial em 1869. A partir de 31 de dezembro de 2015, os ativos sob gestão (AUM) da empresa cresceram para US $ 1. 25 bilhões. Embora a Goldman Sachs seja líder em muitos outros aspectos do setor de serviços financeiros, é apenas um iniciante no espaço do fundo negociado em bolsa (ETF).

Durante o último trimestre de 2015 e primeiro trimestre de 2016, a Goldman lançou cinco ETFs ActiveBeta. Os ETFs ActiveBeta da Goldman Sachs procuram rastrear os subindindos do ActiveBeta, que são detidos e patrocinados pela empresa. Os subindindos da ActiveBeta da empresa procuram superar os índices ponderados de capitais do mercado nas mesmas regiões geográficas com níveis iguais ou menores de risco. O novo conjunto de ETFs da empresa oferece exposição variando de mercados emergentes à equidade japonesa. Um importante Goldman ETF é o Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF (NYSEARCA: GSLC GSLCGS ETF Trust51. 42-0. 04% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), que tem um baixo índice anual de despesas líquidas e oferece uma exposição diversificada ao mercado de capitais de grande capitalização dos EUA.

Objectivo e Estratégia de Investimento

O ETF do ActiveBeta US Large Cap Equity é um fundo de gestão passiva que procura proporcionar resultados de investimento correspondentes ao desempenho do Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity Index, índice de referência, que rastreia títulos de capital de grande capitalização dos EUA usando a estratégia de construção de carteira de ativos ActiveBeta patenteada da Goldman. Os títulos de componente do índice são selecionados usando um sistema baseado em regras que avalia o valor, impulso, qualidade e volatilidade da segurança. Para atingir seu objetivo de investimento, o fundo investe pelo menos 80% do total de seus ativos líquidos em títulos incluídos no índice subjacente ou em recibos de depósito que representam valores mobiliários incluídos no índice de referência do fundo.

O fornecedor do índice segue uma metodologia baseada em regras que envolve duas etapas. Primeiro, os subindens de fatores individuais são criados para baixa volatilidade, impulso, qualidade e valor, com base em valores mobiliários incluídos no índice Solable U. S. Large Cap. Para construir os subindens do fator ActiveBeta, todos os títulos de componentes do índice Solable U. S. Large Cap são atribuídos a uma pontuação. Posteriormente, os títulos com uma pontuação acima do ponto de corte fixo recebem um excesso de peso no subdireto do fator ActiveBeta adequado, e o contrário é verdadeiro para títulos com uma pontuação de fatores abaixo do ponto de corte fixo. O segundo passo envolve a combinação dos subindiscos para criar o ActiveBeta U.Índice de capital de grande capitalização de S.

Características e desempenho

A partir de 17 de março de 2016, o fundo possuía ativos líquidos totais de US $ 411. 85 milhões, 9 90 milhões de ações em circulação e 435 participações. Seu índice anual de despesas é um dos mais baratos no espaço ETF em 0. 09%, em comparação com o. Rácio de despesa líquida anual média de 042% de sua categoria de ETFs de grandes dimensões. O Goldman Sachs Asset Management LP serve como consultor de investimentos do fundo e seus gerentes de portfólio são Steve Jeneste e Raj Garigipati, que gerenciaram o fundo desde sua data de início em 17 de setembro de 2015.

A partir de 18 de março de 2016, as cinco principais dotações do fundo foram a tecnologia da informação em 19. 6%, o consumo discricionário em 18%, os cuidados de saúde em 15%, os financeiros em 14. 1% e os bens de consumo básicos com 13. 3%. A partir de 21 de março de 2016, as 10 principais explorações do fundo representaram 13% de seus ativos totais e incluíram gigantes tecnológicas, como a Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 42 + 1. 11% < Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 16 + 0. 02% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 11 + 0. 02% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e a Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 52 + 0. 41% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). A partir de 29 de fevereiro de 2016, o fundo foi negociado por aproximadamente cinco meses e teve um retorno total do valor patrimonial líquido (NAV) de -2. 35% desde a data de criação. Com base em dados de um mês, o fundo teve um retorno total de 0. 48% e superou o índice de retorno total S & P 500, um dos principais benchmarks de equivalência patrimonial dos EUA, que caiu 0,13% no mesmo período . Com base em dados de três meses, o fundo teve um retorno total de -5. 60%, enquanto o S & P 500 Total Return Index caiu 6,5%. O fundo caiu 4. 60% ano a presente (YTD), enquanto o índice S & P 500 caiu 5,9%.