Os fundos negociados em bolsa do setor (ETFs) fornecem uma estratégia de negociação diária onde o comerciante sempre sabe qual o ETF (setor) para comprar em condições de tendências ascendentes e qual ETF curto se uma tendência de baixa se desenvolver. Ao rastrear vários ETFs do setor a cada dia, um comerciante terá um comércio potencial, não importa de que maneira o mercado vá.

O ETFs do setor de comércio diário não exige trabalho de casa ou pesquisa fora do horário de mercado (uma vez que você conhece e tenha praticado a estratégia), porque o ETF do setor que você trocará será determinado a cada manhã logo após a abertura. Veja como selecionar os ETFs dos setores para negociar todos os dias, e como dia trocam os ETFs do setor que você escolhe.

ETF setoriais e força relativa

Os ETF setoriais representam o movimento de preços dos estoques de vários segmentos da indústria, chamados setores. Cada setor atua de forma diferente com base nas condições econômicas e no ciclo econômico. Além disso, certos setores podem ser conduzidos por um fator externo particular. Por exemplo, os estoques de petróleo e gás (setor de energia) não são apenas afetados pela forma como as ações estão em geral, mas também pelo preço do petróleo e do gás.

A tabela abaixo mostra uma família de ETFs do setor emitida pela State Street SPDR, que funciona bem para a estratégia discutida abaixo.

State Street SPDR Sector ETFs

Nome	Ticker	Méd. Volume
Financial Selecione o Setor SPDR	XLF XLFSel Sct Fnncl26. 78-0. 41% Criado com o Highstock 4. 2. 6	37 milhões
Setor de energia Selecione SPDR	XLE XLESel Sct En68. 68 + 0. 29% Criado com o Highstock 4. 2. 6	16 milhões
Utilitários Selecione Setor SPDR	XLU XLUSel Sct Utlts55. 21 + 0. 36% Criado com o Highstock 4. 2. 6	13 milhões
Industrial Select Sector SPDR	XLI XLISel Sct Ind71. 83-0. 10% Criado com o Highstock 4. 2. 6	10 milhões
Tecnologia Selecione o Setor SPDR	XLK XLKSel Sct Tech63. 49 + 0. 79% Criado com o Highstock 4. 2. 6	10 milhões
Grampos do consumidor Selecione Setor SPDR	XLP XLPSel Sct Cns Stp53. 14 + 0. 02% Criado com o Highstock 4. 2. 6	9 milhões
Saúde Selecione o Setor SPDR	XLV XLVSec SPDR Hlth81. 61 + 0. 83% Criado com o Highstock 4. 2. 6	9 milhões
Setor discricionário discricionário do consumidor SPDR	XLY XLYSel Sct Cns Dis91. 70 + 0. 41% Criado com o Highstock 4. 2. 6	6 milhões
Materiais Selecione Setor SPDR	XLB XLBSel Sct Mat58. 83-0. 05% Criado com o Highstock 4. 2. 6	5. 5 milhões

Tendência de ETFs do Setor de Escolha para o Comércio de Dia

Cada dia, alguns setores atuam melhor do que outros, isso é chamado de força relativa. O objetivo da força relativa é encontrar ETFs fortes do setor para comprar, ao mesmo tempo em que encontra os ETFs do setor mais fraco para venda curta.

Com um volume amplo, todos os ETFs do setor na tabela são potenciais candidatos comerciais em um determinado dia, mas é muito melhor para diminuí-lo em quatro ETFs. A procura de negociações em quatro ETFs é mais fácil do que monitorar nove ETF ao mesmo tempo.

Às 10 da manhã, compare todos os ETFs no mesmo gráfico de preços, em escala percentual. Ter nove ETFs no mesmo gráfico podem ser desordenados, então, alternativamente, apenas veja três ou quatro ao mesmo tempo. Observe os ETFs que estão vendo os maiores movimentos para a parte de baixo e para baixo. Elimine os ETFs no meio até que você só fique com os dois ETF mais fortes e os dois mais fracos. (Se você monitorar o pré-mercado, a avaliação de força e fraqueza pode ser feita antes das 10 horas, mas somente se todos os ETFs forem comercializados ativamente antes do aberto. Isso nem sempre acontecerá.) Agora, nove ETFs têm foi reduzido para os quatro que estão mostrando os maiores ganhos e perdas 30 minutos na sessão de negociação.

Apenas gaste alguns segundos escolhendo os dois ETFs mais fortes e mais fracos do setor. Este não é um processo de análise envolvido. Para acelerar o processo, você pode optar por eliminar alguns ETFs de total consideração. Por exemplo, o setor de Seleção de Material SPDR tem menor volume do que o resto (sujeito a alterações), o que pode excluí-lo da seleção. O SPDR de Sector de Seleção de Utilitários é freqüentemente o menos volátil diariamente. Se você preferir ação, este ETF pode ser excluído inteiramente.

A Figura 1 mostra um exemplo de gráfico em que XLP e XLI são o título mais forte em 10 a. m. , enquanto XLV e XLE são os mais fracos neste dia específico. Cada dia, escolha os dois mais fortes e mais fracos, e monitore-os para trocas. FreeStockCharts. com fornece uma ferramenta de comparação gratuita para comparar múltiplos valores de estoque / ETF de uma só vez.

Figura 1. Comparando o desempenho percentual de ETF de vários setores

Estratégia de negociação diária para ETFs setoriais

Nos dois ETFs fortes, apenas realizam negócios longos e somente quando há uma tendência de alta. Nos dois ETFs fracos, apenas realizam negociações curtas e somente quando há uma tendência de baixa.

A Figura 2 mostra um curto básico no XLE no gráfico de um minuto. O estoque está em uma tendência de baixa, acaba de fazer um novo baixo e rallys de volta para uma linha de tendência descendente. Procure uma consolidação, onde o preço se move principalmente lateralmente para pelo menos três barras (três minutos). Vender quando o preço tocar $ 0. 02 abaixo da baixa de consolidação. Inicialmente, coloque uma perda de parada $ 0. 02 acima da alta de consolidação. Um alvo é colocado em um local que oferece um lucro de 1. 6 vezes o risco. Por exemplo, se o risco for $ 0. 17 (diferença entre o preço de entrada e o preço da perda de parada), coloque um alvo ao preço que dê $ 0. 27 lucro. Este alvo deve estar próximo do balanço anterior baixo (linha branca horizontal na figura 2).

Se o alvo for bem abaixo do balanço anterior baixo, ignore o comércio. Se o alvo for bem acima do balanço anterior baixo, expanda ligeiramente o alvo para 2 ou 2. 5 vezes o risco.

Figura 2. Configuração de Negociação de Dia de Curto Prazo para ETFs Setoriais

A Figura 3 mostra uma configuração de comércio longo em XLI.A tendência é alta eo preço puxa de volta à proximidade de uma linha de tendência ascendente e consolida. Um longo comércio é tirado em US $ 50. 67, que é $ 0. 02 acima da alta de consolidação. Uma perda de parada é colocada em $ 0. 02 abaixo da consolidação, a US $ 50. 57, resultando em $ 0. 10 de risco. Um alvo é colocado em 1. 6 vezes o risco, ou $ 0. 16 acima do preço de entrada. Nesse caso, o preço não atinge o alvo.

Figura 3. Configuração de negociação de comércio de longo prazo para ETF setoriais

No mundo real, não podemos estar certos de que nosso alvo será alcançado. À medida que o preço avança em direção ao alvo, implemente uma perda de parada manual. Quando o preço chegar a meio caminho do alvo, mova o stop loss para $ 0. 01 abaixo do mais recente swing baixo ou baixo de consolidação. Continue a fazer isso até que o preço seja inferior a uma consolidação / balanço baixo (atingindo a perda de stop) ou atinge o alvo.

Ao mover a perda de parada desta forma, se o preço mudar de direção, pelo menos, fazemos um pequeno lucro (ou sofremos uma perda reduzida). A desvantagem dessa abordagem é que, às vezes, uma parada final nos retirará de um comércio que teria atingido o nosso alvo se não tivéssemos usado a parada final. A Figura 4 mostra a progressão da perda de parada final neste caso, levando-nos para $ 0. 08 lucro ($ 50. 75 - $ 50. 67).

Figura 4. Método de Negociação do Dia de Trailing Stop para ETFs do Setor

A mesma estratégia de parada final se aplica às curvas de baixa. Uma vez que o preço está a meio caminho do alvo, mova a perda de parada até $ 0. 01 acima do último balanço alto ou alto de consolidação. (Para mais informações, consulte: Day Trading Gold ETFs: Top Tips.)

Riscos e Considerações

Sectores Os ETF fornecem uma maneira rápida de ver quais segmentos de mercado são fracos e fortes. Ao selecionar os ETFs do setor fraco e forte, você negocia se há uma tendência de alta ou tendência de baixa. Infelizmente, o que começa fraco pode não ficar fraco, e o que é forte agora pode não ficar forte.

Durante momentos silenciosos, crie periodicamente outro quadro de comparação para ver quais ETFs são mais fortes e fracos. Troque os ETFs que você está negociando de acordo, então você está sempre negociando os setores mais fortes e fracos.

Apenas porque uma determinada ETF é forte não significa que não pode soltar. Ele terá retrocessos e até reversões. Se o ETF forte inverte, saia dos negócios longos pela estratégia, então se concentre em diminuir a tendência de baixa na ETF fraca.

A estratégia tem elementos subjetivos, pois o comerciante deve avaliar quais pullbacks para o comércio. Trendlines são úteis para determinar quais consolidações fornecem trades, mas as linhas de tendência podem ser desenhadas de maneiras diferentes por diferentes negócios, resultando em diferentes negócios.

Uma vez que um comerciante prova que eles podem negociar a estratégia de forma lucrativa esperando por consolidações de três minutos (ou mais), então as consolidações de dois minutos e até um minuto podem ser consideradas para o comércio. Negociar um gráfico de tiques também é uma opção viável.

Ter uma estratégia e saber quando trocar é uma peça do quebra-cabeças comercial. Outro é garantir que você tenha o tamanho ideal da posição para cada comércio.Mantenha seu risco abaixo de 1% do patrimônio da conta por comércio.

A linha inferior

Procure negociações curtas nos dois ETFs do setor de desempenho mais fraco do dia, mas somente quando a tendência está baixa. Procure negociações longas nos dois ETFs do setor de maior desempenho do dia, quando a tendência está subindo. Implementar um método de perda de parada para bloquear os lucros ou reduzir o risco à medida que o preço se move na direção do alvo. Monitorando o desempenho da ETF do setor ao longo do dia, pois o que é forte ou fraco na manhã pode não ficar assim durante todo o dia. Tentando sempre fazer negócios curtos apenas nos ETFs do setor mais fraco e comprar apenas o mais forte. Monitore o tamanho da posição e não arrisque mais de 1% do patrimônio da conta por comércio. Negociar este método leva prática; Saber o que fazer não é o mesmo que ser capaz de fazê-lo em condições de mercado em tempo real em rápida mudança.