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A correlação negativa em relação aos estoques significa que dois estoques individuais têm uma relação estatística, de modo que geralmente se movem em direções opostas na ação de preços. Por exemplo, dizer Stock A acaba com $ 5 no final de um dia de negociação, enquanto o estoque B caiu US $ 5. Se esta é uma ocorrência comum ao longo do tempo, é provável que os estoques estejam negativamente correlacionados.

Os estoques que geralmente se movem na mesma direção juntos estão positivamente correlacionados. A correlação é uma medida estatística em uma escala de -1. 00 a +1. 00. -1. 00 representa uma correlação negativa perfeita, enquanto +1. 00 representa uma correlação positiva perfeita. Para determinar se existe uma correlação negativa entre dois estoques, execute uma regressão linear nos preços individuais das ações ao ter um estoque servir como variável dependente e o outro como variável independente. A saída da regressão inclui o coeficiente de correlação e mostra como os dois estoques se movem em relação uns aos outros.

A correlação negativa é um conceito importante na construção de carteiras. Os investidores devem procurar incluir alguns ativos negativamente correlacionados para proteger contra a volatilidade do portfólio global. Muitas ações estão positivamente correlacionadas entre si e com o mercado de ações global, o que dificulta a diversificação com apenas ações.

Os investidores podem olhar fora do mercado de ações para ativos que estão negativamente correlacionados. As commodities podem ter uma maior probabilidade de ter uma correlação negativa com o mercado de ações. No entanto, a quantidade de correlação entre os preços das commodities e o mercado de ações se desloca ao longo do tempo. Um aspecto do grau de correlação entre o mercado de ações e commodities é a volatilidade.