Não existe um sistema de comércio de arbitragem universalmente aceito; Aproveite o tempo para entender quais modelos funcionam melhor no seu mercado-alvo. Nenhum modelo ou fórmula para negociação de arbitragem vai funcionar o tempo todo ou em todos os mercados. Existem certas características, no entanto, que qualquer técnica de negociação de arbitragem deve incorporar. A técnica precisa ser rápida e dinâmica porque as oportunidades de arbitragem raramente duram por muito tempo. Precisa incorporar informações relevantes, ignorar a desordem irrelevante e expor o comerciante ao menor risco possível.
Teóricamente, a arbitragem é um comércio livre de risco. Por exemplo, o trigo está negociando por US $ 4 em um mercado e US $ 3 em outro mercado, então o arbitrager compra US $ 3 e vende US $ 4 até a discrepância ser eliminada. Nos mercados modernos tecnologicamente sofisticados, esta forma de arbitragem sem risco não está disponível para investidores individuais. Isso ocorre porque os criadores de mercado e outras grandes instituições financeiras comercializam estes quase instantaneamente. Por esse motivo, os indivíduos dependem de modelos que busquem a arbitragem menos óbvia e de baixo risco.
Muitos modelos de arbitragem traçam um preço de ativos ou preço de índice contra outra forma de avaliação de ativos. Um modelo de arbitragem SPY pode traçar os resultados do índice S & P 500 contra um valor implícito de execução concorrente. O valor implícito do S & P 500 provavelmente é calculado usando ativos similares, como títulos corporativos de alto rendimento, ou alguma outra técnica de avaliação para as 500 empresas do índice. O objetivo é buscar exemplos de divergência entre os preços do mercado e os valores "reais" e trocar o fosso.
Existem algumas tentativas modernas de criar modelos de arbitragem adaptativa projetados para responder às mudanças em tempo real nas condições do mercado. A idéia é identificar erros de crédito de curto prazo, executando centenas de cálculos a cada segundo, enquanto simultaneamente permite que o modelo se ajuste em tempo real com base em parâmetros estabelecidos pelo comerciante.
Como faço para usar o software para fazer negócios de arbitragem?
Compreende o significado do comércio de arbitragem e saiba como os comerciantes empregam programas de software para detectar oportunidades comerciais de arbitragem.
Quais habilidades devo adquirir para aproveitar o comércio de arbitragem?
Entende o envolvimento da arbitragem e o conjunto de habilidades necessárias que um comerciante deve desenvolver para dominar a arte da negociação de arbitragem.
Eu quero comprar um estoque em US $ 30, vender quando ele chegar a US $ 35, não quer aguentar se ele mergulhar abaixo de US $ 27, e eu quero fazer tudo isso em um pedido comercial. Qual tipo de ordem devo usar?
Uma vez que você identificou uma segurança que deseja comprar, você precisa determinar um preço ao qual você deseja vender se o preço se encaminhar em uma direção adversa e um preço ao qual deseja tirar lucros quando O preço se move a seu favor. Em muitos casos, esses dados são transmitidos ao corretor usando três ordens separadas.