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Em Basileia III, o índice mínimo de adequação de capital que os bancos devem manter é de 8%. O índice de adequação de capital mede o capital de um banco em relação aos seus ativos ponderados pelo risco. O índice de capital para risco ponderado promove estabilidade financeira e eficiência em sistemas econômicos em todo o mundo.

Basileia III Rácio de Adequação de Capital Requisito Mínimo

O índice de adequação de capital é calculado adicionando capital de nível 1 ao capital de nível 2 e dividindo-se por ativos ponderados pelo risco. O capital de nível 1 é o capital principal de um banco, que inclui capital próprio e reservas divulgadas. Este tipo de capital absorve perdas sem exigir que o banco cesse suas operações; O capital da camada 2 é usado para absorver perdas em caso de liquidação.

A partir de 2013, de acordo com o Basileia III, o capital de um banco de nível 1 e de nível 2 deve ser de pelo menos 8% de seus ativos ponderados pelo risco. O índice mínimo de adequação de capital (incluindo o buffer de conservação de capital) é de 10,5%. A recomendação do buffer de conservação do capital é projetada para construir o capital dos bancos, que eles poderiam usar em períodos de estresse.

Por exemplo, suponha que o Banco A tenha US $ 5 milhões em capital de nível 1 e US $ 3 milhões em capital de nível 2. O Bank A emprestou US $ 5 milhões à ABC Corporation, que tem 25% de risco e US $ 50 milhões para a XYZ Corporation, que tem 55% de risco.

Banco A ativos ponderados pelo risco de US $ 28. 75 milhões, ou (US $ 5 milhões * 0. 25 + $ 50 milhões * 0. 55). Também tem capital de US $ 8 milhões, ou (US $ 5 milhões + US $ 3 milhões). O índice de adequação de capital resultante é de 27. 83%, ou (US $ 8 milhões / US $ 28, 75 milhões * 100%). Portanto, o Banco A atinge o índice mínimo de adequação de capital, de acordo com o Basileia III.