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Os ativos ponderados pelo risco são o denominador no cálculo para determinar o índice de solvabilidade de acordo com as disposições da regra final de Basileia III. O índice de solvabilidade, conhecido como o índice de capital baseado em risco, é calculado tomando o capital regulatório dividido pelos ativos ponderados pelo risco. O índice de solvência determina o montante mínimo de capital comum que os bancos devem manter em seus balanços patrimoniais.

Os ativos ponderados pelo risco são ativos de uma instituição financeira ou exposições fora do balanço ponderadas de acordo com o risco do ativo. Basileia III aumentou a quantidade de capital comum que os bancos devem deter. Por exemplo, no âmbito do Basileia III, os bancos são obrigados a deter 4. 5% do patrimônio líquido comum dos ativos ponderados pelo risco, com um amortecedor adicional de 1. 5%. O percentual de capital comum aumentou de Basileia II, que exigiu apenas 2%.

Basileia III é uma medida regulatória abrangente aprovada na sequência da crise de crédito de 2008 que procura melhorar a gestão de risco para as instituições financeiras. Basileia III mudou a forma como os ativos ponderados pelo risco são calculados. De acordo com o Basileia III, a dívida do governo da U. S. e os valores mobiliários recebem uma ponderação de risco de 0%, enquanto as hipotecas residenciais não garantidas pelo governo da U. S. são ponderadas em qualquer lugar, de 35 a 200%, dependendo de uma escala móvel de avaliação de risco. Em Basileia II, as hipotecas residenciais tiveram uma ponderação de risco plana de 100% ou 50%.

Basileia III aumentou a ponderação de risco para determinadas atividades de negociação bancária em particular, especialmente a troca de swaps. Alguns argumentam que Basileia III colocou regulamentos indevidos sobre os bancos para essas atividades comerciais e supostamente reduziu sua rentabilidade. Basileia III encoraja a negociação de swaps em trocas centralizadas para reduzir o risco de inadimplência, muitas vezes citado como uma das principais causas da crise financeira de 2008. Em resposta, muitos bancos restringiram severamente suas atividades comerciais ou venderam suas mesas comerciais para instituições financeiras não bancárias.