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As taxas diárias de longo prazo do Tesouro são a média aritmética, ou a média, das yields de fechamento em todas as obrigações de cupom fixo pendentes em cada dia. As taxas diárias de curva de rendimento do Tesouro são taxas específicas lidas da curva diária de rendimento do Tesouraria no prazo de maturação constante específico indicado.

Diferença entre Taxas de Longo Prazo do Tesouro Diário e Taxas de Curva de Rendimento do Tesouro

A partir de 15 de fevereiro de 2008, as taxas diárias de longo prazo do Tesouro incluem 34 títulos no cálculo da média aritmética das yields diárias de fechamento em todos os títulos de cupom fixo pendentes, exceto por títulos indexados à inflação, que não são devidos ou exigíveis por pelo menos 10 anos a partir da data calculada.

Por exemplo, em 17 de junho de 2015, a média das taxas compostas de longo prazo do Tesouro é de 2. 87%. Esta média inclui 34 títulos neste cálculo, e esses títulos não são devidos ou exigíveis por pelo menos 10 anos.

Por outro lado, as taxas diárias de curva de rendimento do Tesouro são taxas específicas de títulos do Tesouro (T-bond), que são lidas da curva de rendimento diária do Tesouro às taxas da série Tesouraria de maturidade constante especificada.

Estes rendimentos são interpolados pelo Departamento de Tesouraria da U. S. a partir da curva de rendimento diária. Ao contrário das taxas diárias de longo prazo do Tesouro, a curva de rendimento diária do Tesouro relaciona o rendimento de uma garantia com o tempo até o vencimento, que se baseia nas rendimentos do mercado de fechamento em títulos do tesouraria ativamente negociados no mercado de balcão.

Os rendimentos destes títulos são calculados a partir de cotações combinadas que libera o Federal Reserve Bank of New York. Os valores de rendimento são lidos a partir da curva de rendimentos em vencimentos fixos; Atualmente, esses vencimentos são um, três e seis meses e um, dois, três, cinco, sete, 10, 20 e 30 anos. Este método fornece um rendimento para uma maturidade de 10 anos.