Existe uma melhor métrica para opções de hedge do que o delta? | Invastopedia

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Anonim
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A cobertura do Delta é uma forma como os comerciantes mitigam o risco em suas posições, assumindo uma posição de compensação. Embora seja uma maneira comum para os comerciantes proteger suas posições, uma melhor métrica para opções de hedge está usando gamma juntamente com o delta.

A cobertura de Gamma é um reajuste do hedge de delta. A cobertura do Delta só é efetiva quando usada contra o preço do ativo subjacente atual. No entanto, o delta de uma opção geralmente não está estagnado; varia com as mudanças no preço do ativo subjacente. O principal fator para esta variação é a gama da opção, que determina a taxa de variação do delta de uma opção em relação à variação no preço do estoque subjacente.

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Por exemplo, suponha que uma opção de chamada no ABC seja delta-hedged. Esta opção possui um delta de 0.25, de modo que uma opção longa de compra do comerciante precisa vender 25 ações dos ativos subjacentes para tornar a posição neutra dota. A gama da opção de compra é 20. As ações da ABC diminuem de US $ 50 para US $ 49. A opção gama da chamada indica que, para uma mudança de preço de $ 1 no ABC, o delta da opção mudará em aproximadamente 20 centavos.

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A queda no preço das ações da ABC é seguida por uma queda no delta da opção de compra para 0. 15 de 0. 25. A cobertura de delta original precisa ser reajustada porque o comerciante em curto prazo de 25 ações da ABC, mas agora só precisa ser curto 15. Isso implica que o comerciante precisa comprar 10 ações no ABC, o que é uma boa notícia porque as ações do ABC caiu em US $ 1.