Negociação quantitativa não é acessível apenas para comerciantes institucionais; Os comerciantes de varejo estão se envolvendo também. Embora as habilidades de programação sejam recomendadas se você quiser produzir algoritmos, mesmo que nem sempre sejam necessários. São disponíveis programas e serviços que escrevem o código de programação para uma estratégia com base nas entradas que você fornece. O código produzido pelo programa / serviço é então conectado à plataforma de negociação e as negociações começam. Mas antes que tudo isso possa ocorrer, os comerciantes algorítmicos desejosos progridem através de várias etapas, decidindo exatamente o que eles querem realizar com o algoritmo e como.

Time Frame e Restrições

Enquanto um algoritmo bem programado pode ser executado sozinho, recomenda-se algum descuido humano. Portanto, escolha um cronograma e uma freqüência comercial que você possa monitorar. Se você tem um emprego a tempo inteiro e seu algoritmo está programado para fazer centenas de negócios por dia em um gráfico de um minuto enquanto você está no trabalho, talvez não seja o ideal. Você pode desejar escolher um quadro um pouco mais longo para suas negociações, e menos freqüência comercial para que você possa acompanhar isso.

A rentabilidade na fase de teste do algoritmo não significa que continuará a produzir esses retornos para sempre. Ocasionalmente, você precisará intervir e alterar o algoritmo de negociação se os resultados revelarem que já não está funcionando bem. Este também é um compromisso de tempo que qualquer pessoa que se compromete a negociação algorítmica deve aceitar.

As restrições financeiras também são um problema. As comissões se acumulam muito rapidamente com uma estratégia de negociação de alta freqüência, portanto, certifique-se de que você está com o corretor de menor custo disponível e que o potencial de lucro de cada negociação garante o pagamento dessas comissões, potencialmente muitas vezes por dia. O capital inicial também é uma consideração. Diferentes mercados e produtos financeiros exigem valores diferentes de capital. Se for um dia de negociação de ações, você precisará de pelo menos US $ 25.000 (mais é recomendado), mas negociação forex ou futuros você pode potencialmente começar com menos.

As restrições de mercado são outra questão. Nem todos os mercados são adequados ao comércio algorítmico. Escolha ações, ETFs, pares de divisas ou futuros com ampla liquidez para lidar com as ordens que o algoritmo estará produzindo.

Desenvolva ou ajuste uma estratégia

Uma vez que as restrições financeiras e de tempo são compreendidas, desenvolva ou ajuste uma estratégia que pode ser programada. Você pode ter uma estratégia que você troca manualmente, mas é facilmente codificado? Se sua estratégia é altamente subjetiva e não baseada em regras, a programação da estratégia pode ser impossível. As estratégias baseadas em regras são as mais fáceis de codificar; estratégias com entradas, paradas de perdas e metas de preços com base em dados quantificáveis ​​ou movimentos de preços.

Uma vez que as estratégias baseadas em regras são facilmente copiadas e testadas, há uma abundância disponível gratuitamente se você não tiver idéias próprias.A Quantpedia é um desses recursos, fornecendo documentos acadêmicos e resultados comerciais para vários métodos de negociação quantitativos. As regras descritas podem ser codificadas e, em seguida, testadas quanto à rentabilidade nos dados passados ​​e atuais. Codificar um algoritmo requer habilidade de programação ou acesso a software ou alguém que possa codificar para você.

Testando um Algoritmo de Negociação

O passo mais importante é o teste. Uma vez que uma estratégia de negociação foi codificada, não troque capital real com ela até que ela tenha sido testada. O teste inclui permitir que o algoritmo funcione em dados históricos de preços, mostrando como o algoritmo foi realizado em milhares de negócios. Se a fase de teste histórico for rentável, e as estatísticas produzidas são aceitáveis ​​para sua tolerância ao risco - como, por exemplo, redução máxima, relação de ganhos, risco de arruamento, e, em seguida, proceder ao teste do algoritmo em condições de vida em uma conta demo. Mais uma vez, esta fase deve produzir centenas de negócios para que você possa acessar o desempenho.

Se o algoritmo é rentável em dados históricos de preços e negociação de uma conta de demonstração ao vivo, use-o comercialmente de capital real, mas com um olhar atento. As condições ao vivo são diferentes dos testes históricos ou de demonstração, porque as ordens do algoritmo realmente afetam o mercado e podem causar derrapagens. Até que seja verificado, o algoritmo funciona no mercado real, como fez nos testes, mantenha um olhar atento.

Manutenção contínua

Enquanto o algoritmo estiver operando dentro dos parâmetros estatísticos estabelecidos durante o teste, deixe o algoritmo sozinho. Algoritmos têm o benefício de negociar sem emoção, mas um comerciante que constantemente brincadeira com o algoritmo está anulando esse benefício. O algoritmo exige atenção. Monitorize o desempenho, e se as condições do mercado mudam tanto que o algoritmo já não está funcionando como deveria, então os ajustes podem ser necessários.

A linha inferior

O comércio algorítmico não é um esforço definido e esquecido que o torna rico durante a noite. De fato, a negociação quantitativa pode ser tanto trabalho quanto a negociação manual. Se você optar por criar um algoritmo, esteja ciente de como o tempo, as restrições financeiras e de mercado podem afetar sua estratégia e planejar de acordo. Transforme uma estratégia atual em uma regra baseada em uma que possa ser mais facilmente programada ou selecione um método quantitativo que já foi testado e pesquisado. Em seguida, execute sua própria fase de teste usando dados históricos e atuais. Se isso for verificado, então execute o algoritmo com dinheiro real sob um olhar atento. Ajuste, se necessário, mas, de outra forma, deixe seu trabalho funcionar.