Como os comerciantes quant construem o índice de força relativa (RSI) em seus algoritmos?

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Como os comerciantes quant construem o índice de força relativa (RSI) em seus algoritmos?
Anonim
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Diferentes comerciantes quantitativos usam métodos diferentes para construir o índice de força relativa (RSI) em seus algoritmos. Três plataformas de negociação automatizadas populares usadas por comerciantes quantitativos a partir de 2015 são TradeStation, NinjaTrader e MetaTrader. Cada um desses sistemas permite aos usuários programar estratégias para comprar e vender quando condições diferentes são atendidas usando diferentes linguagens de programação. Cada sistema também oferece uma interface gráfica que simplifica a criação do código, que compõe estratégias.

Cada plataforma de negociação automatizada oferece indicadores pré-modificados, incluindo o RSI, que os comerciantes podem incorporar em suas próprias estratégias. Empresas separadas também produzem indicadores e estratégias para venda, que são compatíveis com cada uma das várias plataformas de negociação automatizadas.

Alguns comerciantes quantitativos podem escrever estratégias que compram títulos quando as leituras de RSI caem abaixo de 20, o que é considerado sobrevendido. Alguns podem escrever estratégias que vendem títulos quando as leituras de RSI se elevam acima de 80, o que é considerado sobrecompra. Outros podem escrever estratégias que incorporam RSI de alguma outra maneira, como uma leitura de RSI em um certo intervalo quando outra condição técnica é atendida, como uma quebra abaixo de um Bollinger Band mais baixo. Ainda outros podem escrever estratégias que compram títulos com base no fato de o RSI encontrar algum outro conjunto de condições. Alguns podem até desaparecer sinais tradicionais de RSI e comprar quando o RSI se desloca acima de 80 ou vender quando ele se move abaixo de 20, procurando capturar ganhos a curto prazo e impulsionados por impulso.

Os comerciantes quantitativos possuem um grande número de indicadores à disposição, que podem incorporar em estratégias. Um elemento de design chave das principais plataformas de negociação automatizada é que os indicadores são codificados de forma muito similar às estratégias. A maioria dos comerciantes quantitativos regularmente criam e testam novos indicadores que, mais tarde, poderão incluir em estratégias.