a:

O índice de swing acumulado foi criado e definido por J. Welles Wilder em "Novos conceitos em sistemas de negociação técnica", publicado em 1978. O ASI é o total cumulativo do índice de swing. O índice de balanço é calculado da seguinte forma para um período de tempo diário:

50 * ((CY - C + 0. 5 * (CY - OY) + 0. 25 * (C - O)) / R) * (K / T)

Onde:

C = Preço de fechamento de hoje

CY = Preço de fechamento de ontem

H = O preço mais alto de hoje

L = O preço mais baixo de hoje

O = Preço de abertura de hoje

OY = Preço de abertura de ontem

T = Valor do movimento de limite para mercados com limites, um número muito elevado é usado (como 100 000) caso contrário

K = O maior de H-CY e L-CY

R é calculado da seguinte forma:

Primeiro determine o maior valor absoluto de :

1. Preço alto de hoje - preço de fechamento de ontem

2. Preço baixo de hoje - preço de fechamento de ontem

3. O preço máximo de hoje - o preço baixo de hoje

Se o primeiro valor absoluto for o maior:

R = (alta de hoje - fechamento de ontem) - 0. 5 * (baixo de hoje - fechamento de ontem) + 0. 25 * (hoje fechar - hoje aberto)

Se o segundo valor absoluto for o maior:

R = (baixo de hoje - fechamento de ontem) - 0. 5 * (alta de hoje - fechamento de ontem) + 0. 25 * (fechamento de hoje - aberto hoje)

Se o terceiro valor absoluto for o maior:

R = (alta de hoje - fechamento de hoje) + 0. 25 * (fechamento de ontem - aberto de ontem)

Seguindo esses cálculos técnicos Os analistas podem criar um conjunto de dados do índice de swing para cada dia. Adicionar pontos de dados de índice de swing positivo e subtrair pontos negativos de dados de índice de swing resulta em um total cumulativo que compõe o ASI.