Os osciladores de momentum comuns normalmente sinalizam condições de sobrecompra com leituras acima de 80 e condições de sobrevenda com leituras abaixo de 20, o que significa que as leituras entre 20 e 80 geralmente não são consideradas sinais acionáveis. Frustrado com essa infrequência, Tushar Chande e Stanley Kroll desenvolveram o StochRSI para ser um indicador mais prolífico. No entanto, o aumento da volatilidade inerente a esta métrica tem suas desvantagens.
O StochRSI combina os benefícios do oscilador estocástico e do índice de resistência relativa (RSI). Ao aplicar o cálculo estocástico aos dados RSI de uma segurança, o StochRSI mede o grau em que o RSI atual de um estoque, em vez do preço, está mais próximo da sua leitura mais alta ou mais baixa por um determinado período. O StochRSI compara o impulso de uma tendência com seu próprio desempenho histórico, em vez de um intervalo generalizado que se aplica a todos os títulos de forma igualitária, o que significa que as leituras do meio-ambiente geralmente são tão importantes quanto as extremas.
Por exemplo, em uma tendência de alta que não imprimiu um RSI abaixo de 50 em semanas, uma leitura de 57 é realmente bastante baixa. Normalmente, uma leitura de 57 indica momentum quase inexistente porque significa que os ganhos médios são apenas um pouco maiores do que as perdas médias ao longo do período de look-back. Enquanto o RSI bruto não gera nenhum sinal, o StochRSI indica que, com base no momento histórico, a segurança mudou-se para o território de sobrevivo, e um aumento é provável quando a tendência maior se retoma após o breve retracement.
O aumento do número de sinais de sobrecompra / sobrevenda gerados pelo StochRSI pode ser uma espada de dois gumes. Embora este indicador produza sinais mais viáveis do que suas contrapartes mais simples, ele também produz mais sinais falsos. Os investidores costumam usar uma média móvel simples dos dados StochRSI para contrariar a volatilidade desse indicador. Qualquer estratégia comercial efetiva que utilize o StochRSI também inclui evidências corroborantes de um movimento potencial de outros indicadores. Se o StochRSI mostrar condições de sobrevoo em uma tendência de alta, pode ser um sinal de que o preço será em breve para retomar sua subida. Se as métricas do volume e os padrões do candelabro indicam que uma reversão potencial é iminente, esse sinal deve ser ignorado.
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