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Basileia III foi um conjunto abrangente de regulamentos adotados na sequência da crise financeira de 2008, destinado a ajudar a proteger o sistema financeiro global de crises futuras. Os regulamentos continham provisões relativas a requisitos de capital, rácios de alavancagem e índices de liquidez.

Requisitos de capital

Basileia III aumentou os requisitos de capital de regulamentos anteriores. De acordo com os novos regulamentos, os bancos são obrigados a deter 4. 5% do patrimônio comum dos ativos ponderados pelo risco, acrescido de um adicional de 1. 5% do capital da camada 1. Esse número aumenta para 7% a partir de 2019. Os ativos ponderados pelo risco são calculados multiplicando o valor de um ativo pelo risco percentual padronizado ponderado para esse ativo. Os pesos de risco padronizados são estabelecidos nos regulamentos. Os ativos mais arriscados possuem maior ponderação de risco versus ativos menos voláteis.

Razões de alavancagem

Basileia III continha disposições relativas a um índice mínimo de alavancagem. Essa relação é calculada dividindo o capital da camada 1 pelo patrimônio líquido consolidado médio do banco. Os bancos devem manter um índice de alavancagem superior a 3% ao abrigo dessas provisões. Este índice destina-se a ser aplicado tanto aos ativos de balanço quanto fora do balanço. Os regulamentos bancários anteriores não incluíram ativos e obrigações fora do balanço, o que alguns acreditavam ser um dos impulsionadores da crise financeira.

Requisitos de liquidez

O índice de cobertura de liquidez destina-se a fornecer liquidez suficiente por 30 dias de saídas líquidas de caixa em caso de crise futura. A razão é calculada tomando ativos líquidos de alta qualidade divididos pelas saídas líquidas totais de liquidez ao longo de 30 dias. De acordo com Basileia III, essa relação deve ser igual ou superior a 100%. Além disso, os regulamentos exigem um índice de financiamento estável líquido durante períodos de estresse financeiro aumentado.