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Calcule o coeficiente de correlação para encontrar a correlação entre duas variáveis, seja indicadores de mercado, ações ou qualquer outra coisa que possa ser rastreada numericamente. Nas estatísticas, a correlação é a versão escalonada da covariância, que mede se as variáveis ​​estão positivamente ou inversamente relacionadas. A correlação é um conceito muito importante na análise técnica do mercado de ações, pois permite adivinhar a mecânica dos padrões de preços.

Compreender a correlação

Suponha que um indicador de mercado, como o gasto total dos consumidores, tende a aumentar ao mesmo tempo em que uma ação específica aumenta no preço. Uma vez que ambas as variáveis ​​tendem a se mover na mesma direção ao longo do tempo, elas são ditas positivamente correlacionadas. Se o preço da ação tendesse a diminuir quando o gasto total de consumo subisse, as duas variáveis ​​seriam inversamente correlacionadas. No entanto, a correlação nunca é sinônimo de causalidade.

A correlação é medida através do coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação sempre retorna um valor entre +1. 0 (perfeitamente correlacionado positivamente) e -1. 0 (corretamente correlacionado negativamente); um coeficiente de correlação de zero não tem poder preditivo e é pouco útil para o analista técnico.

Cálculo do coeficiente de correlação

Existem vários métodos diferentes para encontrar o coeficiente de correlação. Toda fórmula de coeficiente de correlação requer dados em séries temporais para as variáveis ​​consideradas. Obtenha os dados certos para o indicador de mercado e os preços das ações específicas.

A maneira mais fácil de calcular a correlação é usar algum tipo de software, como a função = CORREL () no Excel. No entanto, você pode executar o cálculo sem essas ferramentas. O método mais matematicamente sadio é encontrar a covariância para as duas variáveis ​​e os desvios padrão de cada variável, então use a seguinte fórmula: {Corr. Coeff.} = COV (indicador de mercado, preço das ações) / ((desvio padrão para o indicador de mercado) * (desvio padrão para o preço das ações)).

Encontrar a covariância e desvio padrão para cada variável pode ser um processo longo e envolvido. No entanto, a maioria das calculadoras e algum software também podem executar essas funções.