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Em estatísticas, a análise de regressão é uma técnica amplamente utilizada para descobrir relacionamentos entre variáveis e determinar se elas são negativamente ou positivamente dependentes umas das outras. A regressão linear é freqüentemente usada por profissionais financeiros e outros profissionais para avaliar como uma métrica financeira influencia o outro, como o preço das ações e as taxas de juros. Ao executar uma regressão linear com os preços das ações sendo uma variável dependente e taxas de juros sendo uma variável explicativa, o usuário normalmente obtém coeficientes para o termo de intercepção e a taxa de juros, bem como a métrica R-quadrado. A correlação entre os preços das ações e as taxas de juros é igual à raiz quadrada do valor R-quadrado.
Regressão linear
A regressão linear é uma ferramenta indispensável para descobrir relações entre várias métricas em finanças. O maior benefício da análise de regressão vem da sua capacidade de controlar diferentes fatores e encontrar a ligação estatística mais plausível entre variáveis e como elas se influenciam mutuamente. A regressão linear se adapta a uma linha linear aos dados observados, minimizando o quadrado de termos de erro derivados da diferença entre pontos de dados observados e o valor ajustado da regressão.
Coeficiente de correlação
O coeficiente de correlação entre o preço das ações e a taxa de juros mostra o grau em que essas duas variáveis estão linearmente associadas entre si. A correlação pode ser positiva, zero ou negativa e varia de -1 a 1. Um valor de correlação negativa indica que as duas variáveis se movem em direções opostas, enquanto a correlação positiva indica as duas variáveis co-mover.
Resultados de correlação e regressão
A regressão para o preço das ações e a taxa de juros produz resultados que mostram coeficientes para o termo de intercepção e a taxa de juros. Embora o coeficiente de regressão para a taxa de juros seja útil na estimativa de como uma variação de 1% na taxa de juros afeta o preço das ações, a métrica R-quadrado é a medida mais útil para determinar a correlação entre as duas variáveis. Ao tomar uma raiz quadrada do coeficiente R-quadrado, o usuário obtém a correlação entre o preço das ações e a taxa de juros.
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