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A razão de volatilidade foi projetada para dizer aos comerciantes quando o preço de uma segurança está fora de seu verdadeiro alcance. Quando a relação retorna um resultado significativamente alto, ele sinaliza uma possível ruptura ou mudança na tendência de preços. A maioria dos comerciantes e analistas combina o índice de volatilidade com outros indicadores e sistemas de negociação.

Existem duas fórmulas primárias diferentes para a proporção de volatilidade. Um enfoca o rastreamento do alcance verdadeiro contra uma média móvel exponencial (EMA) do intervalo verdadeiro. O segundo, baseado no modelo Black-Scholes, compara a volatilidade implícita com a volatilidade estatística. A segunda opção é usada principalmente na negociação de opções. O primeiro é mais comum nos mercados convencionais.

A maioria das plataformas de negociação mostra o índice de volatilidade como uma única linha em um intervalo separado do gráfico de preços primário. Não há regras concretas para a aplicação ou interpretação do índice de volatilidade porque cada mercado e segurança são diferentes. Um sinal de negociação popular ocorre quando o verdadeiro intervalo atual atinge um valor duas vezes o intervalo verdadeiro recente; a relação de volatilidade destaca-se ao retornar um valor de 0. 5 ou 2. 0 dependendo do valor que é colocado no denominador.

Por si só, o índice de volatilidade não representa muitas informações além de uma mudança incomum da atividade de negociação recente. Os comerciantes técnicos podem usar indicadores de impulso para ajudar a avaliar a força por trás da atividade incomum e avaliar se uma falha / reversão real está pendente.

Outra maneira de pensar sobre o índice de volatilidade é como um indicador de atraso que pode ajudar a configurar a aplicação de um indicador líder. Ele compara a atividade atual com a atividade "normal", e quaisquer desvios do normal são considerados um sinal algo materialmente significativo pode estar no trabalho na segurança subjacente.