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Os riscos associados aos mercados financeiros incluem incerteza, volatilidade, risco de inadimplência, risco de contraparte e risco de taxa de juros. Diferentes classes de ativos têm diferentes tipos de risco.

Volatilidade

A volatilidade é um risco importante para todos os mercados. A volatilidade é a incerteza na mudança do valor de um ativo. Existem medidas estatísticas que podem definir a volatilidade histórica de um ativo. Um maior nível de volatilidade indica movimentos maiores e uma mudança mais ampla no valor do ativo.

A volatilidade é um valor não direcional. Um maior ativo de volatilidade tem uma boa probabilidade de fazer um movimento maior, já que isso acontece. Maiores ativos de volatilidade têm um impacto maior no valor de uma carteira. Alguns investidores gostam de volatilidade, enquanto outros tentam evitar o máximo possível.

Risco de contraparte

O risco de contraparte faz parte do mercado de swap de derivativos. O risco de contraparte é o risco que uma parte de um swap de crédito pode usar como padrão em um acordo. Os swaps de crédito são a troca de fluxos de caixa entre duas partes e são baseados em mudanças nas taxas de juros subjacentes. Os incumprimentos da contraparte em acordos de swap foram uma das principais causas da crise financeira de 2008.

Risco padrão

O risco padrão é parte dos mercados de títulos e renda fixa. É o risco de um mutuário inadimplente em suas obrigações de empréstimo e não pagar os montantes pendentes do credor. Geralmente, uma maior possibilidade de inadimplência resulta em uma maior quantidade de juros pagos em uma obrigação. Assim, existe um trade-off de risco / recompensa que os investidores devem considerar.

Risco de taxa de juros

O risco de taxa de juros é outro risco no mercado de títulos onde o preço dos títulos diminui com o aumento das taxas de juros.