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A maioria das estratégias comerciais que incorporam o preço médio ponderado em volume (VWAP) são de curto prazo e automatizadas. Isso não quer dizer que os comerciantes de longo prazo não possam complementar seus indicadores com o VWAP - mais provável, o preço médio ponderado em volume móvel (MVWAP). Ele serve uma função muito semelhante às médias móveis, de modo que todos os indicadores que poderiam ser usados ​​com a análise média móvel também cabem com um VWAP. Isso inclui indicadores avançados, como osciladores de volume e crossovers.

O sucesso de outro indicador ou toda uma estratégia de negociação pode ser avaliado com base em como os preços negociados se comparam com o VWAP da segurança. Isso ocorre porque o VWAP é comumente considerado como o retorno que um investidor passivo teria percebido.

Preço médio ponderado por volume

Não há nada particularmente interessante sobre a aplicação de VWAPs, mas sua computação é muito mais envolvida do que uma média móvel simples ou exponencial. Cada saída VWAP leva em consideração o preço de negociação, a quantidade e a relação entre os preços acumulados versus preços típicos. Os números resultantes podem então ser plotados em relação a um gráfico de preços para revelar tendências.

Leading and Lagging Indicators

VWAP e MVWAP são indicadores de atraso quando usados ​​sozinhos. O grau de atraso depende da natureza do mercado e do período de observação utilizado, mas esses indicadores não são projetados para gerar sinais futuros de saída ou entrada.

Os indicadores de retardamento podem ser usados ​​para suavizar os sinais de um indicador líder, no entanto. Os osciladores de volume, como o volume em balanço (OBV), são indicadores avançados populares e fáceis de entender. Os comerciantes também devem olhar para os cruzamentos médios móveis e análises de divergência para detectar possíveis jogos de liderança.