Em todas as negociações, a maneira mais rápida de ganhar muito dinheiro é se conectar a uma tendência em um mercado de futuros e montá-lo. Esta abordagem tem dois catalisadores. Em primeiro lugar, o comércio de futuros envolve alavancagem (por exemplo, você apenas apresenta uma pequena fração do valor do contrato ao entrar em um comércio) e, segundo, quando um mercado sobe ou desmaia, muito dinheiro pode ser feito rapidamente. Claro, essa é a boa notícia. A má notícia é que as coisas também podem ir na outra direção, então o forte controle de risco é um elemento essencial para o comércio de futuros bem sucedido. (Para obter um guia sobre as tendências de condução de fatores, confira 4 Fatores que formam tendências de mercado .)
Esta peça não entrará no nível de controle de risco e gerenciamento de dinheiro. Em vez disso, será simplesmente o caso de identificação e negociação em sintonia com a tendência primária de um determinado mercado.

No início
Há muito tempo, sobre o tempo que os computadores pessoais surgiram, os sistemas de tendência seguidos que estavam "sempre inseridos" - i. e. , sempre mantendo uma posição longa ou curta em todos os momentos - eram bastante populares e podiam ser úteis. Naquela época, um mercado poderia avançar de maneira boa antes de muitas pessoas apanharem o que estava acontecendo. Hoje, a informação do mercado está tão prontamente disponível e é divulgada tão rapidamente que a tendência simplista a seguir não é necessariamente uma alternativa viável como uma abordagem autônoma da negociação.

Da mesma forma, os inúmeros "whipsaws" e longos trechos de ação de preço não-tendência tornam uma abordagem de tendência "sempre em" pura, menos do que otimizada, a partir de uma perspectiva de taxa de retorno. E, em seguida, há sempre o "desgaste" emocional que vem com uma quantidade de negociações perdidas de whipsaw ao longo do caminho, enquanto esperamos algumas negociações vencedoras verdadeiramente grandes para gerar a maior parte dos lucros globais. Como resultado, muito poucos comerciantes ainda dependem muito dos métodos seguidores "sempre em".

Ainda assim, como se verifica, existem bons benefícios para o uso de métodos que seguem a tendência, particularmente quando são usados ​​principalmente como um filtro. Aplicar um método de seguimento de tendência como filtro pode permitir que um comerciante mantenha seu capital focado nas áreas que têm maior probabilidade de maximizar os retornos.

Distinção de um "Filtro de Tendências" de um "Sinal de Negociação"
O propósito de qualquer indicador de tendência é simplesmente designar objetivamente a tendência atual como para cima ou para baixo, ou em alguns casos, possivelmente como sem tendência. Realmente não há nenhuma previsão incorporada em qualquer indicador de tendência - a seguir. Um método dado não nos diz que a tendência será para cima (ou para baixo) amanhã, só que está em alta (ou para baixo) a partir de agora. Então, os investidores ainda devem estar cientes do potencial de whipsaws.

Quando visto desta maneira, o ato de designar uma determinada segurança como sendo em uma tendência de alta ou tendência de baixa é diferente de gerar um sinal específico de "compra" ou "venda".Como tal, apenas porque um comerciante designa a tendência como "up" não implica necessariamente que ele deveria estar segurando uma posição longa. No entanto, significa que ele deve não estar segurando uma posição curta. Em outras palavras, a principal função de um filtro de tendência pode não ser tanto para lhe dizer o que fazer, mas para lhe dizer o que não fazer. (Saiba como localizar o ponto de pivô a partir do qual um novo movimento surgirá em Encontrar uma tendência com o Retrace parcial .)

Filtros de tendência em ação
Vejamos um exemplo de um filtro de tendência simples nos mercados de futuros. Iremos designar a tendência como "up" se as duas condições seguintes forem atendidas:

1. A média móvel de 10 dias é maior do que a média móvel de 30 dias e;
2. O último fechamento está acima da média móvel de 200 dias.

Se ambas as condições forem atendidas, então um comerciante neste exemplo só consideraria levar um longo comércio e perderia completamente o comércio do lado curto.

No flipside, designaremos a tendência como "para baixo" se as duas condições seguintes forem atendidas:

1. A média móvel de 10 dias está abaixo da média móvel de 30 dias e;
2. O último fechamento está abaixo da média móvel de 200 dias.

Se ambas as condições forem atendidas, então um comerciante neste exemplo consideraria apenas uma troca curta e evitaria completamente o comércio do lado longo.

A Figura 1 exibe um exemplo de um mercado usando esse filtro. O gráfico apresentado é, na verdade, um fundo negociado em bolsa que emula um mercado de futuros. Este tipo de ETF pode atuar como um bom proxy para um determinado mercado de futuros, uma vez que não há expirações de contratos, como existem nos mercados de futuros. (Veja como ETFs podem cumprir certas estratégias em Como usar ETFs em seu portfólio .)

Figura 1 - Usando ferramentas simples de tendência para filtrar para tendência de mercado

Origem - ProfitSource por HUBB < A primeira indicação do filtro marcada na Figura 1 observa que a média móvel de 10 dias está acima da média móvel de 30 dias e também que o preço de fechamento está acima da média móvel de 200 dias. Neste ponto, a tendência é designada como "up" e, até novo aviso, um comerciante pode considerar entrar em uma posição longa, mas não deve absolutamente considerar entrar em uma posição curta, pois isso significaria "combater a tendência".

A segunda indicação ("No Trend; No Positions") simplesmente aponta a falta de uma tendência primária objetiva. Neste ponto, o comerciante simplesmente deixaria de lado este mercado até que uma nova tendência seja estabelecida. (Aprenda a identificar as coisas que podem afetar seus investimentos na estrada. Não perca

Levando Tendências de Macro Globais para o Banco .) A próxima nova tendência é estabelecida mais uma vez para o lado oposto alguns semanas depois. A próxima indicação "sem tendência" depois disso não ocorreu por cerca de cinco meses. Durante todo esse tempo, o comerciante teria se concentrado apenas no lado longo do mercado. Como todos os mergulhos de preços durante este período eram relativamente pouco profundos e de curta duração, a maioria dos comerciantes que tentaram jogar o lado curto do mercado durante esse período provavelmente teria acabado experimentando uma série de trocas perdidas.O comerciante que se concentrou apenas no lado longo do mercado com base em um simples filtro de tendência não só desfrutou da maior probabilidade de ganhar dinheiro em virtude de se concentrar na tendência primária, mas também evitou a drenagem emocional e financeira de qualquer contra-tendência perdida comércios.

A linha inferior

As "regras" usadas em nosso exemplo não se destinam a incluir um sistema comercial completo. O único propósito dessas regras é manter um comerciante focado na direção do preço, que atualmente apresenta a maior força. Em outras palavras, a filtragem de tendências é apenas uma - embora seja uma peça altamente útil - do quebra-cabeças comerciais. Um comerciante que usa um filtro como os de nosso exemplo ainda precisa incorporar regras específicas de compra e venda, deve determinar quantos contratos comprar ou vender curto e deve determinar onde colocar paradas, etc.
No entanto, no final, o comerciante que pode concentrar sua capital e atenção em situações fortemente tendenciosas representa uma grande probabilidade de lucrar nos mercados de futuros a longo prazo.

Para informações relacionadas, veja

Indicadores econômicos principais Predict Market Trends .