Em teoria, o comércio de tendências é fácil. Tudo o que você precisa fazer é continuar comprando quando você vê o preço subir mais alto e continuar vendendo quando você vê que ele é mais baixo. Na prática, no entanto, é muito mais difícil fazer isso com sucesso. O maior medo para os comerciantes de tendências está entrando em uma tendência muito tarde, isto é, no ponto de exaustão. No entanto, apesar dessas dificuldades, o comércio de tendências é provavelmente um dos estilos de negociação mais populares, porque, quando uma tendência se desenvolve, seja de curto ou longo prazos, pode durar horas, dias e até meses.

Tutorial : Regras de negociação Forex
Aqui vamos abordar uma estratégia que irá ajudá-lo a entrar em uma tendência no momento certo com níveis claros de entrada e saída. Esta estratégia é chamada de MACD médio móvel. (Para a leitura de fundo, veja A Primer On The MACD .)

Visão geral
A estratégia combinada MACD envolve o uso de dois conjuntos de médias móveis (MA) para a configuração:

• 50 média móvel simples (SMA) - a linha de sinal que desencadeia os negócios
• 100 SMA - dá um sinal de tendência claro

O período de tempo real do SMA depende do gráfico que você usa, mas esta estratégia funciona melhor em gráficos horários e diários. A principal premissa da estratégia é comprar ou vender somente quando o preço cruza as médias móveis na direção da tendência. (Para saber mais, leia o tutorial Médias móveis .)

Regras para um Comércio Longo

1. Aguarde que a moeda troque acima dos 50 SMA e 100 SMA.
2. Uma vez que o preço quebrou acima do SMA mais próximo por 10 pips ou mais, digite long se o MACD cruzou para positivo nas últimas cinco barras, caso contrário, aguarde o próximo sinal MACD.
3. Defina a parada inicial a uma baixa de cinco barras da entrada.
4. Saia da metade da posição com risco de duas vezes; mova a parada para o ponto de equilíbrio.
5. Sai da segunda metade, quando o preço descer abaixo dos 50 SMA por 10 pips.

Regras para um Comércio Curto
Espere a troca do comércio abaixo dos 50 SMA e 100 SMA.

1. Uma vez que o preço quebrou abaixo do SMA mais próximo por 10 pips ou mais, entre curto se o MACD cruzou para negativo nas últimas cinco barras; caso contrário, aguarde o próximo sinal MACD.
2. Defina a parada inicial a uma altura de cinco barras de entrada.
3. Saia da metade da posição com risco de duas vezes; mova a parada para o ponto de equilíbrio.
4. Saia da posição restante quando o preço retrocede acima dos 50 SMA por 10 pips. Não tome o comércio se o preço for simplesmente comercializado entre os 50 SMA e 100 SMA.

Long Trades Nosso primeiro exemplo na Figura 1 é para o EUR / USD em um gráfico por hora. O comércio se configura em 13 de março de 2006, quando o preço cruza acima o SMA de 50 horas e SMA de 100 horas. No entanto, nós não entramos imediatamente porque o MACD cruzou para o lado positivo há mais de cinco barragens e preferimos aguardar o segundo cruzamento do MACD para entrar.A razão pela qual aderimos a esta regra é porque não queremos comprar quando o impulso já foi ao lado positivo por um tempo e, portanto, pode se esvaziar.

O segundo gatilho ocorre algumas horas depois, em 1. 1945. Nós entramos na posição e colocamos a nossa parada inicial na baixa de cinco barras da entrada, que é 1. 1917. Nosso primeiro alvo é duas vezes nosso risco de 28 pips (1. 1945-1. 1917), ou 56 pips, colocando nosso alvo em 1. 2001. O alvo é atingido às 11h da manhã no dia seguinte. Em seguida, movemos nossa parada para o ponto de equilíbrio e procuram sair da segunda metade da posição quando o preço se processa abaixo da SMA de 50 horas por 10 pips. Isso ocorre em 20 de março de 2006 às 10h da manhã, momento em que a segunda metade do cargo é fechada em 1. 2165 para um lucro comercial total de 138 pips.

Figura 1: Combustível MACD médio móvel, EUR / USD

Fonte: FXtrek Intellichart

Oscilações positivas e negativas Por que não podemos trocar a cruz MACD do positivo para o negativo? Você pode ver, observando o EUR / USD na Figura 2, que várias oscilações positivas e negativas ocorreram entre 13 de março e 15 de março de 2006. No entanto, a maior parte da desvantagem e até mesmo alguns dos sinais de elevação, se tomados, teriam sido interrompidos antes de fazer qualquer lucro significativo.

Por que não podemos trocar a média média móvel sem o MACD? Dê uma olhada na Figura 2. Se tomamos o sinal de cruzamento médio móvel para a desvantagem quando o MACD foi positivo, o comércio teria se transformado em um perdedor.

Figura 2

Fonte: FXtrek Intellichart

O próximo exemplo, mostrado na Figura 3, é para USD / JPY em um período de tempo diário. O comércio se configura em 16 de setembro de 2005, quando o preço cruza acima da SMA de 50 dias e 100 dias. Tomamos o sinal imediatamente porque o MACD cruzou-se dentro de cinco barras, dando-nos um nível de entrada de aproximadamente 110. 95. Colocamos nossa parada inicial na baixa de cinco barras de 108. 98 e nosso primeiro alvo com duas vezes de risco, o que chega a 114. 89. O preço é atingido três semanas depois em 13 de outubro de 2005, momento em que movemos nossa parada para o ponto de equilíbrio e esperamos sair da segunda metade da posição quando o preço se processa abaixo da SMA de 50 dias por 10 Pips. Isso ocorre em 14 de dezembro de 2005, em 117. 43, resultando em um lucro comercial total de 521 pips.

Uma coisa a ter em mente ao usar gráficos diários: embora os lucros possam ser maiores, o risco também é maior. Nossa parada estava perto de 200 pips longe de nossa entrada. Claro, nosso lucro foi de 521 pips, o que acabou por ser mais de duas vezes nosso risco. Além disso, os comerciantes que usam os gráficos diários para identificar configurações precisam ser muito mais pacientes com seus negócios porque a posição pode permanecer aberta por meses.

Figura 3: Comportamento MACD médio móvel, USD / JPY

Fonte: FXtrek Intellichart

Operações curtas
No lado curto, damos uma olhada no AUD / USD em gráficos horários em 16 de março , 2006. O primeiro par de câmbio é negociado entre as SMA de 50 e 100 horas. Esperamos que o preço seja interrompido abaixo das médias móveis de 50 e 100 horas e verifique se o MACD foi negativo com as últimas cinco barras.Nós vemos que era, então ficamos curtos quando o preço se move 10 pips mais baixo que o SMA mais próximo, que neste caso é o SMA de 100 horas. Nosso preço de entrada é de 0. 7349. Colocamos nossa parada inicial no nível mais alto dos últimos cinco bares ou 0. 7376. Isso coloca nosso risco inicial em 27 pips. Nosso primeiro alvo é duas vezes o risco, que chega a 0. 7295. O alvo é disparado sete horas depois, momento em que movemos nossa parada no segundo semestre para o ponto de equilíbrio e procuro sair quando o preço se processa acima dos 50- hora SMA por 10 pips. Isso ocorre em 22 de março de 2006, quando o preço atinge 0. 7193, ganhando um total de 105 pips no comércio. Este é definitivamente um retorno atraente dado o fato de que nós só arriscamos 27 pips no comércio.

Figura 4: Comportamento MACD médio móvel, AUD / USD

Fonte: FXtrek Intellichart

De uma perspectiva diária, examinamos outro exemplo curto em EUR / JPY mostrado na Figura 5. Como você pode ver , os exemplos diários datam mais para trás, porque uma vez que uma tendência clara se formou, pode durar muito tempo. Se não o fizesse, a moeda em vez disso se mudaria para um cenário de limites de alcance onde os preços simplesmente flutuariam entre as duas médias móveis.

Em 25 de abril de 2005, vimos o EUR / JPY quebrar abaixo da SMA de 50 dias e 100 dias. Verificamos que o MACD também é negativo, confirmando que o impulso se moveu para a desvantagem. Nós entramos em uma posição curta em 10 pips abaixo da média móvel mais próxima (SMA de 100 dias) ou 137. 76. A parada inicial é colocada no nível mais alto das últimas cinco barras, que é 140. 47. Isso significa que nós estão arriscando 271 pips. Nosso primeiro alvo é o risco de duas vezes (542 pips) ou 132. 34. O primeiro alvo é atingido um pouco mais do que um mês depois no dia 2 de junho de 2005. Neste momento, movemos nossa parada na metade restante para o ponto de equilíbrio e olhamos para sair quando o preço se processa acima da SMA de 50 dias por 10 pips. A média móvel é violada para o lado superior em 30 de junho de 2005, e saímos em 134. 21. Saímos do resto da posição naquele momento para um lucro comercial total de 448 pips.

Figura 5: Combustível MACD médio móvel, EUR / JPY

Fonte: FXtrek Intellichart

Quando a estratégia falha
Esta estratégia está longe de ser infalível. Tal como acontece com muitas estratégias de negociação de tendências, ele funciona melhor em moedas ou prazos que se apresentam bem. Portanto, é difícil implementar esta estratégia em moedas que normalmente estão ligadas, como EUR / GBP.

A Figura 6 mostra um exemplo da falha da estratégia. O preço cai abaixo da SMA de 50 e 100 horas em EUR / GBP em 7 de março de 2006, por 10 pips. O MACD é negativo no momento, então ficamos curtos 10 pips abaixo da média móvel em 0. 6840. A parada é colocada na maior alta das últimas cinco barras, o que é 0. 6860. Isso faz com que nossos riscos 20 pips, o que significa que o nosso primeiro nível de lucro obtido é duas vezes o risco, ou 0. 6800.

EUR / GBP continua a vender, mas não é suficientemente forte para alcançar o nosso nível de lucro. O baixo no movimento antes do par de moedas eventualmente reverte acima do SMA de 50 horas é 0.6839. A reversão eventualmente se estende para nossa parada de 0. 6860 e acabamos perdendo 20 pips no comércio.

Figura 6: Combustível MACD médio móvel, EUR / GBP

Fonte: FXtrek Intellicharts

Conclusão
A estratégia de combinação MACD em média móvel pode ajudá-lo a entrar em uma tendência no momento mais lucrativo. No entanto, os comerciantes que implementam esta estratégia devem certificar-se de fazê-lo apenas em pares de moedas que tipicamente tendem. Esta estratégia funciona particularmente bem nas principais empresas. Os comerciantes também devem verificar a força da quebra abaixo da média móvel no ponto de entrada. No comércio falhado mostrado na Figura 6, se analisássemos o índice direcional médio (ADX) naquele momento, teríamos visto que o ADX era muito baixo, indicando que a quebra provavelmente não gerava ímpeto suficiente para continuar o movimento.