Qual é a fórmula Exponential Moving Average (EMA) e como o EMA é calculado?

e (Euler's Number) - Numberphile (Setembro 2024)

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Qual é a fórmula Exponential Moving Average (EMA) e como o EMA é calculado?
Anonim
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A média móvel exponencial (EMA) é uma média móvel ponderada (WMA) que dá maior ponderação ou importância aos dados de preços recentes do que a média móvel simples (SMA). A EMA responde mais rapidamente às mudanças de preços recentes do que a SMA. A fórmula para calcular o EMA envolve apenas usar um multiplicador e começar com o SMA.

O cálculo para o SMA é muito direto. A SMA para um determinado número de períodos de tempo é simplesmente a soma dos preços de fechamento para esse número de períodos de tempo, divididos pelo mesmo número. Assim, por exemplo, um SMA de 10 dias é apenas a soma dos preços de fechamento dos últimos 10 dias, dividido por 10.

Os três passos para calcular o EMA são:

• Calcular o SMA.

• Calcule o multiplicador para ponderar o EMA.

• Calcule o EMA atual.

A fórmula matemática, neste caso para calcular uma EMA de 10 períodos, parece assim:
SMA: 10 soma de período / 10
Cálculo do multiplicador de ponderação: (2 / (período de tempo selecionado + 1) ) = (2 / (10 + 1)) = 0. 1818 (18. 18%)
Cálculo do EMA: (preço de fechamento-EMA (dia anterior)) x multiplicador + EMA (dia anterior)

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A ponderação dada ao preço mais recente é maior por um EMA de período mais curto do que por um EMA de período mais longo. Por exemplo, um coeficiente de 18. 18% é aplicado aos dados de preços mais recentes para uma EMA de 10, enquanto que para uma EMA de 20, apenas uma ponderação de aumento de 52% é utilizada. Também ocorrem pequenas variações da EMA ao usar o preço aberto, alto, baixo ou médio, em vez de usar o preço de fechamento.