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Ao selecionar uma garantia de investimento, os comerciantes analisam sua volatilidade histórica para ajudar a determinar o risco relativo de um comércio potencial. Existem inúmeras métricas que medem a volatilidade em diferentes contextos, e cada comerciante tem favoritos. Independentemente de qual métrica você utiliza, uma compreensão firme do conceito de volatilidade e de como é medida é essencial para investimentos bem-sucedidos. Simplificando, a volatilidade é um reflexo do grau em que o preço se move. Um estoque com um preço que flutua de forma selvagem, atinge novos altos e baixos ou movimentos de forma errática é considerado altamente volátil. Um estoque que mantém um preço relativamente estável tem baixa volatilidade. Um estoque altamente volátil é inerentemente mais arriscado, mas esse risco corta as duas formas. Ao investir em uma segurança volátil, o risco de sucesso aumenta tanto quanto o risco de falha. Por esse motivo, muitos comerciantes com uma tolerância de alto risco observam múltiplas medidas de volatilidade para ajudar a informar suas estratégias comerciais.

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A principal medida de volatilidade utilizada pelos comerciantes e analistas é o desvio padrão. Esta métrica reflete o valor médio que o preço de uma ação diferiu da média durante um período de tempo. É calculado determinando o preço médio do período estabelecido e subtraindo esse valor a cada ponto de preço. As diferenças são então quadradas, somadas e médias para produzir a variância. Como a variância é o produto dos quadrados, não está mais na unidade de medida original. Como o preço é medido em dólares, uma métrica que usa dólares ao quadrado não é muito fácil de interpretar. Portanto, o desvio padrão é calculado tomando a raiz quadrada da variância, que o traz de volta para a mesma unidade de medida que o conjunto de dados subjacente.

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Os cartistas usam um indicador técnico chamado Bollinger Bands para analisar o desvio padrão ao longo do tempo. As Bandas de Bollinger são composta por três linhas: a média móvel simples (SMA) e duas bandas colocam um desvio padrão acima e abaixo do SMA. O SMA é uma média móvel que muda com cada sessão para incorporar as mudanças desse dia, e as faixas externas espelham que mudam para refletir o ajuste correspondente ao desvio padrão. O desvio padrão é refletido pela largura das Bandas Bollinger. Quanto mais amplas as Bandas Bollinger, mais volátil é o preço de uma ação dentro do período determinado. Um estoque com baixa volatilidade tem Bandas Bollinger muito estreitas que ficam perto da SMA.

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Para uma avaliação mais abrangente do risco, avalie múltiplas formas de volatilidade. Quando o desvio padrão mede os movimentos de preços de uma garantia em comparação com a média ao longo do tempo, o beta mede a volatilidade de uma segurança em relação ao mercado mais amplo.Um beta de 1 significa que a segurança tem volatilidade que reflete o grau e a direção do mercado como um todo. Isso significa que, se o S & P 500 tiver um mergulho acentuado, o estoque em questão provavelmente seguirá o exemplo. Valores relativamente estáveis, como utilitários, possuem valores beta inferiores a 1, refletindo a menor volatilidade. Os estoques em campos que mudam rapidamente, especialmente no setor de tecnologia, possuem valores beta de mais de 1. Um beta de 0 indica que a segurança subjacente não possui volatilidade. O dinheiro é um excelente exemplo, se nenhuma inflação for assumida.