Um analista quantitativo é um profissional que usa métodos quantitativos para ajudar as empresas a tomar decisões comerciais e financeiras. Bancos de investimento, gestores de ativos, hedge funds, empresas de private equity e companhias de seguros empregam analistas quantitativos, ou "quants", para ajudá-los a identificar oportunidades de investimento rentáveis ​​e gerenciar riscos.

No mundo dos negócios, os analistas quantitativos são especialmente demandados. O século 21 viu uma explosão na popularidade da negociação eletrônica com base em algoritmos numéricos. Ao invés de comerciantes ao vivo que se aproximam freneticamente do andar da New York Stock Exchange (NYSE) que gritam comprar e vender ordens, o software de computador infiltra diversas bolsas de ações, compra e venda de ações quando os preços atingem os níveis que o algoritmo predeterminou são lucrativos. Enquanto o algoritmo do computador funciona, os analistas quantitativos são os cérebros por trás desses algoritmos. O melhor no negócio faz com que seus empregadores milhões de dólares em uma base mensal simplesmente por algoritmos de programação que sejam rápidos e eficientes o suficiente para localizar os melhores negócios antes da competição.

No lado da venda, analistas quantitativos ajudam os bancos a avaliar seus títulos. No lado da compra, eles identificam oportunidades de investimento rentáveis ​​e medem o risco contra a recompensa. Fora do mundo bancário, um analista quantitativo pode trabalhar para uma companhia de seguros que ajuda a desenvolver modelos de preços e estratégias de avaliação de riscos. Alguns analistas quantitativos, ao invés de triturar dados reais para tomar decisões de investimento ou gestão de risco, trabalham no back-end, desenvolvendo software para avaliar dados financeiros. Esses profissionais quase sempre têm avançados antecedentes de programação de computadores além de matemática e estatística.

Analistas cuantitativos do Front Office

Os analistas quantitativos do front office trabalham para empresas que vendem e comercializam títulos financeiros. O papel do analista quantitativo nessas empresas é identificar negócios lucrativos, desenvolver estratégias de preços e gerenciar riscos de forma eficiente. Nos dias anteriores à descolagem do comércio eletrônico, os analistas quantitativos costumavam trabalhar separadamente dos comerciantes de desktops; Os analistas desenvolveram as estratégias e os comerciantes as executaram. Com tanta negociação feita através de algoritmos computacionais, as duas funções se amalgamaram em grande parte. Os comerciantes de mesa dependem da navegação de software para executar negócios; Aproveitar ao máximo esse software requer um nível de habilidade inerente na análise quantitativa.

No ambiente comercial moderno, o desenvolvimento de modelos comerciais efetivos através de análise quantitativa exige um foco quase misto na velocidade.O nome do jogo é executar um comércio lucrativo antes da competição. Considere um algoritmo programado para executar uma ordem de compra quando um estoque cai para um determinado preço por ação. Na negociação eletrônica, sempre existe um atraso entre quando uma ordem é inserida e quando ela é executada. Fracções de uma segunda questão, uma vez que existe uma boa chance de que a queda de preços também tenha desencadeado algoritmos concorrentes para colocar ordens de compra. Os que executam suas ordens de compra obtêm primeiro o melhor preço; uma vez que a atividade de compra impulsiona os preços, ficando para trás para uma linha de concorrentes significa aceitar um preço pior no momento em que o comércio é executado e perder em uma medida de lucro.

Em última análise, os analistas quantitativos da frente executam muitos papéis na cultura financeira. Como sempre, o foco principal deles é o desenvolvimento de modelos de investimento rentáveis ​​que funcionem o mais eficientemente possível. Além de trabalhar com números em bruto, um analista quantitativo de front office moderno deve estar intimamente familiarizado com o próprio processo comercial. Além disso, as habilidades de informática de alta tecnologia estão se tornando mais exigentes para esse papel por dia.

Gerenciamento de Riscos

O gerenciamento de riscos é um campo de análise quantitativa que cresceu na demanda e a importância percebida desde a crise financeira de 2008. Por muitos anos, os bancos assumiram riscos que não estavam em proporção com os retornos esperados, resultado culminando em um dos períodos mais assustadores que o mercado viu desde 1929. Na sequência da crise, as instituições financeiras comprometeram-se a ajustar suas práticas de gerenciamento de risco para que possam continuar buscando grandes lucros sem expor-se às perdas sofridas em 2008.

Analistas de gestão de risco desenvolvem modelos quantitativos para manter o risco em contrapartida dos empregadores. Os testes de estresse realizados nos bancos para determinar sua capacidade de suportar crises financeiras de proporções variáveis ​​são muitas vezes desenvolvidos e conduzidos por analistas quantitativos que se especializam em gerenciamento de risco.

Validação do modelo

O papel deste analista é testar modelos quantitativos novos e antigos desenvolvidos por analistas que trabalham em várias capacidades e determinam sua validade. Esta é uma espécie de papel de jack-of-all-trades, uma vez que a validação do modelo requer um conhecimento prático de muitas facetas da análise quantitativa, mas não requer conhecimentos com ninguém. A análise quantitativa é como muitas indústrias em que os conhecimentos especializados tendem a ser recompensados ​​com maior remuneração. Como tal, os analistas que trabalham na validação do modelo geralmente relatam salários mais baixos do que seus colegas na frente do escritório.

Habilidades

Um analista quantitativo, em primeiro lugar, deve ser um especialista em números. Esta não é uma carreira para quem luta com matemática. Mesmo as habilidades quantitativas ligeiramente acima da média são provavelmente insuficientes para realmente brilhar nesta profissão; A análise quantitativa é uma carreira para whizzes de matemática.

As habilidades avançadas de informática estão cada vez mais importantes todos os anos para analistas quantitativos. Esta é uma função da rápida mudança no mundo comercial para negociação eletrônica e de alta freqüência com base em algoritmos.Esses algoritmos são programados em software de computador, que entra e executa os negócios. Analistas quantitativos que podem desenvolver algoritmos que mostram os melhores negócios e chegar até eles antes que a concorrência nunca carece de oportunidades de carreira bem remuneradas no atual setor comercial.

Embora os analistas quantitativos trabalhem em várias indústrias, eles estão desproporcionalmente concentrados em grandes bancos e centros de investimento. Como todos os trabalhos neste domínio, a análise quantitativa tende a exigir muitas horas e raramente oferece o melhor equilíbrio entre trabalho e vida. Para assumir esta carreira requer uma ética de trabalho imbatível e um compromisso firme para colocar o tempo necessário para ser bem sucedido.

Salário médio

A partir de 2015, o salário anual médio para um analista quantitativo é de US $ 83, 684. O intervalo médio, que significa o percentil 25 a 75, é de aproximadamente US $ 66.000 a US $ 100.000. Onde um novo analista está dentro desse alcance depende da localização geográfica, do empregador e das habilidades e experiência. O potencial positivo para esta carreira é enorme quando se trata de receita. Os principais analistas quantitativos em Wall Street fazem várias centenas de milhares de dólares por ano.

A perspectiva de trabalho para analistas quantitativos é forte. O U. S. Bureau of Labor Statistics (BLS) engloba análise quantitativa sob o guarda-chuva mais amplo da análise financeira, um campo que projeta crescer em pelo menos 16% entre 2012 e 2022.