Por John Summa , CTA, PhD, Fundador da OptionsNerd. com
Muitos operadores de opções de início nunca entendem as sérias implicações que a volatilidade pode ter para as estratégias de opções que estão considerando.
Algumas das culpas por esta falta de compreensão podem ser colocadas nos livros mal escritos sobre este tema, a maioria dos quais oferecendo estratégias de opções, em vez de qualquer visão real de como os mercados realmente funcionam em relação à volatilidade. No entanto, se você está ignorando a volatilidade, você só pode se responsabilizar por surpresas negativas.
Neste tutorial, mostraremos como incorporar os cenários "what if" no que diz respeito à mudança da volatilidade em sua negociação. Claramente, os movimentos do preço subjacente podem funcionar através do Delta (a sensibilidade do preço de uma opção às mudanças no estoque subjacente ou contrato de futuros) e impactar a linha inferior, mas a volatilidade também pode mudar. Também exploraremos a opção de sensibilidade do grego, conhecida como Vega, que pode oferecer aos comerciantes um novo mundo de oportunidade potencial.
Muitos comerciantes, ansiosos para chegar às estratégias que eles acreditam, fornecerão lucros rápidos, procuram uma maneira fácil de negociar que não envolva muito pensamento ou pesquisa. Mas na verdade, mais pensamento e menos negociação muitas vezes podem poupar muita dor desnecessária. Dito isto, a dor também pode ser um bom motivador, se você sabe como processar as experiências de forma produtiva. Se você aprender com seus erros e perdas, ele pode ensinar-lhe como ganhar no jogo comercial.
Este tutorial é um guia prático para entender a volatilidade das opções para o comerciante da opção média. Esta série fornece todos os elementos essenciais para uma sólida compreensão de ambos os riscos e potenciais recompensas relacionadas à volatilidade das opções que aguardam o comerciante que está disposto e capaz de usá-los.
Exemplos Para entender o modelo de preço da opção Binomial | O modelo de preço da opção binomial Investopedia
, Com base na avaliação neutra do risco, oferece uma alternativa única ao Black-Scholes. Aqui estão exemplos detalhados com cálculos usando modelo Binomial e explicação de avaliações neutras de risco.
Qual opção é melhor em um fundo mútuo: uma opção de crescimento ou uma opção de reinvestimento de dividendos?
Ao selecionar um fundo mútuo, um investidor deve fazer um número quase infinito de escolhas. Entre as decisões mais confusas a serem feitas é a escolha entre um fundo com uma opção de crescimento e um fundo com uma opção de reinvestimento de dividendos. Cada tipo de fundo tem suas vantagens e desvantagens, e decidir qual é o melhor ajuste dependerá de suas necessidades e circunstâncias individuais como investidor. A opção de crescimento em um fundo mútuo significa que um investidor no fundo não
O vendedor (o escritor) de uma opção determina os detalhes do contrato da opção?
A resposta rápida é sim e não. Tudo depende de onde a opção é negociada. Um contrato de opção é um acordo entre o comprador e o vendedor do contrato para comprar ou vender um ativo subjacente a um determinado preço, quantidade e horário. Estes são referidos como o preço de exercício, o tamanho do contrato e a data de validade, respectivamente.