Twitter e estoque de negociação: uma estratégia real?

Twitter, Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc19. 90 + 0. 96% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), um site e uma plataforma móvel onde os indivíduos apresentam um pensamento de 140 caracteres, ou "tweet", representa um dos recursos mais recentes de mídia social lá fora. Era apenas uma questão de tempo antes de os indivíduos começarem a usá-lo para desenvolver estratégias de negociação de ações e mercado, e eles podem estar em algo.

Um estudo de 2012 de pesquisadores da UC Riverside e Yahoo! A Research Barcelona concluiu que a análise de tweets sobre os preços das ações das empresas subjacentes poderia melhorar as estratégias de negociação de ações. O estudo intitulado "Correlating Financial Time Series with Micro-Blogging Activity" considerou o Twitter como a principal autoridade de microblogging e criou conjuntos de filtros para analisar tweets sobre empresas e se isso ajudou a melhorar os retornos comerciais.

Uma medida da atividade de twitteamento analisou o volume total de tweets, testamentos sobre empresas ou assuntos específicos, bem como usando um sinal de dólar e um símbolo de ticker, que denota um estoque individual no Twitter. A menção geral dos produtos de uma empresa ou a sua posição financeira também foram consideradas. A atividade de Retweet onde um usuário tweets um tweet original para seus seguidores também foi observada.

A premissa básica do estudo foi buscar uma correlação entre os itens acima e o desempenho do preço da ação. A conclusão foi que existe algum valor preditivo na atividade de tweet e compartilhar o desempenho de preços. Em particular, os autores encontraram uma correlação mais forte da ação do Twitter e compararam o desempenho de preços para empresas com baixos níveis de dívida, ações com betas altas ou um baixo flutuador. Geralmente, o estudo afirmou que as empresas com desempenho financeiro que flutuaram de forma significativa apresentaram uma alta correlação entre as menções do Twitter e o volume de negócios, o que parece indicar a oportunidade de negociar com a volatilidade e investir em ações ou ir para lucrar com uma queda no preço das ações.

Hedge Fund Twitter Strategy

Um recente artigo da Bloomberg detalhou que os fundos de hedge estão implementando cada vez mais estratégias de negociação baseadas em informações que recolhem no Twitter. Um fundo usa feeds de mídia social do Twitter, bem como plataformas relacionadas, como Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc178. 920. 00% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), para avaliar sentimento dos investidores e tentar lucrar com o sentimento positivo ou negativo do mercado de ações.

O uso de algoritmos não é surpreendente, dado que este é um conjunto de regras desenvolvidas para rastrear o sentimento e criar estratégias comerciais para atuar no fluxo de notícias. Os filtros também foram mencionados como uma forma de analisar dados e encontrar tendências significativas, em oposição ao ruído sem potencial comercial real.

Cerca de 400 milhões de tweets são criados no Twitter todos os dias, o que significa a necessidade de analisar a informação para componentes mais básicos. Uma estratégia detalhada eliminando tudo, mas cinco tweets importantes para uma empresa. Outra busca detalhada de tweets que têm potencial para mover o mercado, ou um estoque individual, significativamente. Se essa informação se revelou verdadeira, não era além disso. Um tweet defeituoso supostamente derivado da Casa Branca e falsamente detalhou uma explosão na Casa Branca. Independentemente disso, o mercado avançou significativamente nas notícias, embora tenha provado ser apenas de curta duração.

Rise of the Machines

As opiniões de acadêmicos e hedge funds sugerem potencial nas estratégias de negociação baseadas no Twitter. Felizmente, para investidores individuais, existem recursos de mineração de dados disponíveis para qualquer pessoa tentar e estudar tweets para oportunidades comerciais. Um desses fornecedores é Dataminr. E a empresa de dados e análise Knowsis do Reino Unido foi construída sobre a idéia de que a atividade de mídia social poderia mover os mercados e os preços das ações individuais. Eles chamam a si mesmos de "uma empresa de inteligência web" que extrai "valor de fontes on-line não tradicionais em resultados quantificáveis ​​e acionáveis ​​para os mercados de capitais".

O sentimento público é sempre um importante motor de curto prazo dos preços dos ativos e das mídias sociais pode revelar-se o canário na mina de carvão (ou para um fluxo de notícias mais positivo) que os investidores individuais podem pegar tão facilmente como instituições maiores e fundos de hedge. Em uma espécie de sentido, as redes sociais podem nivelar o campo de jogo entre investidores de tamanhos variados. Mesmo as bolsas de valores começaram a analisar os dados do Twitter para tentar discernir se existe um valor preditivo sobre o volume de preço da ação dos tweets. Isso poderia ajudá-los a se preparar melhor para acelerar o volume de negócios ou a volatilidade que pode destruição de disjuntores de volume comercial.

A linha inferior

A Internet e as informações digitais estão maduras para análise e uma tentativa de usar dados para lucrar com as estratégias de negociação de ações. A mídia social representa a encarnação mais recente dos dados eletrônicos. Uma vez que está em sua infância, o potencial é provavelmente o melhor para explorar as ineficiências, seja mineiros de dados que desejam vender seus dados, ou indivíduos e instituições que desejam ganhar dinheiro com isso.