Os investidores podem usar alguns conceitos básicos da análise quantitativa, como desvio padrão e beta, para avaliar possíveis investimentos. O desvio padrão e o beta dos ativos podem ser encontrados em linha. A análise quantitativa utiliza modelagem matemática e estatística para avaliar o passado - e futuro possível - o desempenho de um investimento.
O desvio padrão é a medida do intervalo de retorno do investimento em torno da média desse retorno do ativo. O desvio padrão pode fornecer uma medida da volatilidade histórica de um ativo, que pode fornecer um vislumbre da volatilidade futura do ativo. O desvio padrão é essencialmente uma medida de risco. Um maior desvio padrão dos retornos do ativo significa que o ativo pode aumentar os preços. Um maior recurso de volatilidade também tem maior chance de fazer um grande movimento para cima. Um investidor pode querer incluir ativos de maior risco em um portfólio maior para melhorar o retorno geral, dependendo da tolerância de risco desse investidor.
O outro conceito quantitativo que os investidores podem usar é a medida de beta. Beta fornece a medida da volatilidade de um ativo em relação ao mercado como um todo. O coeficiente beta é determinado pela realização de uma regressão linear sobre os retornos de um activo versus os retornos do mercado maior. Um beta de 1 indica que um ativo geralmente se move em conjunto com o mercado. Um beta maior do que 1 indica que o produto enfrenta uma maior volatilidade e faz balanços de preços maiores do que o mercado global. Um beta entre 0 e 1 significa que o recurso geralmente faz movimentos menores do que o mercado maior. Os estoques no setor de serviços públicos geralmente têm um beta de menos de 1. Um beta negativo significa que um ativo se move inversamente para o mercado. O coeficiente beta é útil para a construção de carteiras e permite uma diversificação fácil.
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