Traders e técnicos podem ver profundamente a mente do mercado, criando estudos de ciclo que podem prever de forma confiável altos e baixos significativos. Indicadores de força relativa, incluindo estocásticos e índice de força relativa (RSI) de Wilder, apresentam uma abordagem popular para a criação de estudos de ciclo. Quando os indicadores superam os níveis de sobrecompra e sobrevenda, os analistas prevêem que os preços começarão a se encaminhar na direção oposta.

O oscilador de preço desvalorizado (DPO) remove o impulso da equação de força relativa, apresentando uma visão mais simples que estima o comprimento dos ciclos de preços de pico a pico, ou de calha a calha. O indicador busca reduzir o impacto das tendências a longo prazo na definição do comprimento do ciclo, com foco em balanços de preços de curto prazo. No nível mais básico de inquérito, o oscilador de preços detritos apenas compara o preço de fechamento com uma média móvel, observando os relacionamentos convergência-divergência.

O oscilador de preços despendido oferece aos comerciantes e técnicos uma excelente ferramenta de timing de mercado, mas deve ser usado em conjunto com análise de padrões de preços e outros indicadores que fornecem sinais de entrada e saída. Uma vez que tira o impulso da análise, um indicador de impulso, como um histograma de MACD (divergência de convergência média móvel), fornece um complemento perfeito ao adicionar confiabilidade às decisões de negociação.

O Oscilador de Preços Detridos em Ação

Compra e Venda de Sinais para o First Solar Inc

Como você pode ver no gráfico acima, First Solar Inc (FSLR FSLRFirst Solar Inc59. 87 + 3. 46% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) rola através de uma série de altos e baixos entre março de 2014 e agosto de 2015. Os altos relativos são postados em datas correspondentes aos pontos 1, 3, 5 e 8, enquanto que os mínimos relativos são postados em datas correspondentes aos pontos 2, 4, 6, 7 e 9. Configurar o oscilador de preços despendido para 21 períodos faz um bom trabalho para capturar seis dos nove altos e baixos dentro de algumas barras de preço. Como você pode ver, o ponto 1 no histórico de preços corresponde ao ponto A no gráfico do oscilador do preço desvalorizado, o ponto 2 corresponde ao ponto B, o ponto 3 corresponde ao ponto C, o ponto 4 corresponde ao ponto D, o ponto 6 corresponde ao ponto F e O ponto 8 corresponde ao ponto H. O oscilador do preço desvalorizado perde mal pelo ponto 5 correspondente na tabela de preços com o ponto F. Finalmente, o ponto 7 eo ponto G não mostram nenhuma correlação.

Em um relance, o indicador mostrou maior precisão quando a segurança estava vinculada em um intervalo de negociação estreito até meados de 2014 e falhou quando o comprimento da tendência se expandiu entre outubro de 2014 e agosto de 2015. Notavelmente, reduzindo a configuração do indicador para 7 ou aumentando para 28 teve pouco efeito nos resultados globais.As configurações mais curtas tendem a esticar mais picos e vales, adicionando falsos sinais à mistura. Configurações mais longas produziram menos sinais, mas com igual precisão.

Um exemplo com convergência e divergência média em movimento

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Buy and Sell Signals

Como você pode ver no gráfico acima, o iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd125. 64 + 0. 27% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) marca mais alto em uma tendência de alta constante ao longo de 2014, finalmente superando no início de 2015. Em seguida, entrou uma correção que encontrou apoio em meados de 2015. O oscilador de preços detritos atravessa pequenas ondas de altos e baixos até o terceiro trimestre de 2014, correspondendo aproximadamente a balanços de preços canalizados nas tendências elevadas. No terceiro gráfico, você pode ver um histograma MACD. Apenas se estende por cima ou abaixo da linha zero durante esse período, emitido poucos sinais de compra ou venda distintos. Este lado da tabela parece mais adequado para estratégias de curto prazo, com sinais mistos ou não confiáveis ​​para estratégias de longo prazo.

Os indicadores fazem um melhor trabalho de previsão de ação de preço entre setembro de 2014 e agosto de 2015, com reversões nos pontos 2-B-a, 3-C-b, 5-E-f, 6-F-g e 7-G-g fornecendo sinais válidos. Padrões e tendências se estendem em ciclos mais longos durante esse período, sugerindo que a combinação de indicadores é mais adequada para este tipo de ambiente de preços. Além disso, a sinalização de divergência média de convergência média secundária adicionou maior confiabilidade às voltas de preços nos pontos 5, 6 e 7.

A sinalização de divergência de convergência média móvel vem em três variedades:

1. Os histogramas se transformam em extremos altos ou baixos.
2. Os histogramas cruzam suas linhas zero.
3. Os histogramas ascendentes ou decrescentes imprimem uma maior baixa ou menor.

O exemplo acima coloca uma linha sobre o primeiro tipo de sinal (os histogramas se transformam em extremos altos ou baixos), com correlação de oscilador de preços despendidos muito maiores ao usar uma mistura desses sinais. Embora isso apresente subjetividade, ele também serve como ponto de partida para que o comerciante ou o técnico criem mecanismos de sinalização mais complexos como parte de uma estratégia de sistemas testada de novo que usa ambos os indicadores.

A linha inferior

O oscilador de preços despendido apresenta uma abordagem simples para a análise do ciclo. Ele remove o impulso e as tendências de longo prazo do cálculo ao definir um comprimento de ciclo de curto prazo que pode melhorar o tempo de mercado.